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策略名称

鲸鱼追踪者：聪明钱足迹识别与跟踪策略 V1.0

"在海洋里，小鱼不需要比鲸鱼聪明。只需要知道鲸鱼在哪里，然后跟着游。" — 鲸鱼追踪者策略设计理念

策略哲学

BTC 市场从来不是散户的游乐场。

每一次"莫名其妙"的暴跌，背后是鲸鱼在扫荡散户的止损单；每一次"假突破"后的反转，是机构在收割追高的人；每一段横盘震荡，是大资金在悄悄建仓。

散户输钱，不是因为不努力，而是因为在和鲸鱼对赌，却浑然不觉。

本策略的核心信念只有一句话：不要试图预测鲸鱼，而是学会读懂它们留下的足迹。

鲸鱼无法隐藏自己。它们的体量太大，每一次进出场都会在价格结构上留下痕迹：

Order Block（机构挂单区）：鲸鱼最后一次大规模买入或卖出的位置，价格往往会回来测试
Fair Value Gap（公允价值缺口）：鲸鱼移动太快，留下的"真空地带"，市场天然想要填补
流动性扫盘：鲸鱼故意把价格推到散户止损位，收割流动性后迅速反向

读懂这三种足迹，你不需要预测市场，你只需要等待。

执行节奏

每 1 小时 触发一次完整扫描循环。

Step 1 · 足迹侦测：寻找鲸鱼活动痕迹

"鲸鱼不会说话，但它们的行为会。"

1.1 市场结构建立（确认鲸鱼的方向）

调用 market_get_candles 获取 BTC-USDT-SWAP 的 4h K线，建立宏观市场结构：

识别近期的摆动高点（Swing High）和摆动低点（Swing Low）：价格在连续5根K线中为最高/最低点
判断当前结构类型：
- 趋势结构：高高高低（HH/HL）= 鲸鱼在买；低低低高（LL/LH）= 鲸鱼在卖
- 结构突破（BOS）：价格有效突破上一个摆动高/低点 = 鲸鱼改变方向
- 特征变换（CHoCH）：反向突破且伴随成交量放大 = 趋势可能反转

同时获取 1h K线 作为精确入场的微观结构参考。

1.2 Order Block 识别（机构挂单区定位）

Order Block 是鲸鱼留下最清晰的足迹。识别规则：

在 4h 时间框架上：

看涨 OB（需求区）：寻找趋势中最后一根阴线，该阴线之后紧跟了一段强劲上涨（涨幅 > 1.5 × ATR14）。该阴线的高低点范围即为 OB 区域
看跌 OB（供给区）：寻找趋势中最后一根阳线，该阳线之后紧跟了一段强劲下跌（跌幅 > 1.5 × ATR14）。该阳线的高低点范围即为 OB 区域
OB 有效期：价格未曾回测并穿越该区域（一旦穿越，OB 失效）
最多追踪近期 3个有效 OB，优先使用距当前价格最近的一个

在 1h 时间框架上：同样方法识别精确入场用的小级别 OB。

1.3 Fair Value Gap 识别（价格失衡区）

调用 market_get_candles 扫描近100根 1h K线，寻找 FVG：

看涨 FVG：K线 N 的最低价 > K线 N-2 的最高价（向上的价格真空）
看跌 FVG：K线 N 的最高价 < K线 N-2 的最低价（向下的价格真空）
FVG 最小尺寸：间距 > 0.3 × ATR14（过滤噪音缺口）
FVG 状态：未被回补（价格未重新进入该区域）则持续有效

1.4 流动性扫盘侦测（鲸鱼收割信号）

这是最关键的信号之一。调用近期 1h K线检查：

扫盘特征：
- 价格短暂突破近期摆动高/低点（形成长上影/下影线）
- 但当根K线收盘价回到突破点内侧（突破后反转收盘）
- 伴随成交量放大（> 1.5 × 20周期均量）
信号含义：鲸鱼在散户止损位收割流动性，准备反向拉升/打压
信号有效期：扫盘后的前 3根1h K线内为最佳入场窗口

Step 2 · 足迹分级：评估鲸鱼信心

"不是每一个足迹都值得跟随。大鲸鱼的足迹，比小鲸鱼的更值钱。"

对当前侦测到的信号进行置信度评分，满分 100 分：

信号维度	评分标准	最高分
市场结构对齐	4h 与 1h 结构方向一致：25分；仅一个时框明确：12分；相互矛盾：0分	25
Order Block 质量	OB 形成时成交量 > 2× 均量：20分；1.5-2×：12分；< 1.5×：5分	20
FVG 存在	当前价格在有效 FVG 区间内：20分；FVG 在 OB 内部（双重确认）：+5分加成	25
流动性扫盘	过去3根K线内出现扫盘信号且方向匹配：20分；4-6根K线内：10分；无：0分	20
资金费率健康	调用 `market_get_funding_rate`，绝对值 < 0.05%：10分；< 0.08%：5分；≥ 0.08%：0分	10

置信度阈值：

≥ 75 分：高置信度，允许标准仓位入场
55~74 分：中等置信度，仓位减半
< 55 分：信号不足，本轮跳过

Step 3 · 鲸鱼意图判断：AI 综合推理（核心）

"技术指标告诉你价格在哪里。聪明钱分析告诉你鲸鱼想去哪里。"

AI 必须在此步骤完成完整的意图推理，不允许跳过任何子项：

3.1 当前鲸鱼在做什么？

基于 Step 1 的足迹数据，AI 判断鲸鱼当前最可能的行为模式：

建仓模式：价格在 OB 区域内震荡 + 成交量温和 + 持仓量小幅增长 → 鲸鱼在悄悄买入/卖出
拉升/打压模式：价格突破关键结构 + 成交量放大 + FVG 形成 → 鲸鱼在推动方向
收割模式：流动性扫盘信号出现 → 鲸鱼在消灭散户，准备反向

3.2 散户现在在做什么？（反向参考）

调用 market_get_open_interest 获取持仓量变化：

持仓量与价格同向暴增（> 20% / 24h）：散户在追涨/追空，鲸鱼可能即将反向收割
持仓量与价格逆向变化：聪明钱在主导，方向更可信

3.3 最终意图声明

AI 必须输出：

【鲸鱼意图分析】
当前足迹：[OB位置 / FVG区间 / 是否有扫盘]
鲸鱼行为模式：[建仓 / 拉升打压 / 收割]
散户情绪：[追涨追空 / 观望 / 恐慌]
置信度得分：[X/100]
跟踪方向：[做多 / 做空]
核心理由：[1-2句，说明为什么这是鲸鱼真实意图而非陷阱]

如果 AI 认为当前信号可能是鲸鱼设置的陷阱（例如：扫盘后立刻出现反向大成交量，或 OB 区域已被测试超过3次），必须放弃本轮入场，并在摘要中注明"可能陷阱，放弃跟踪"。

Step 4 · 执行下单（仅当置信度 ≥ 55 且 AI 意图声明完整）

"跟上鲸鱼，但不要贴得太近——它翻身的时候会把你压死。"

调用 swap_place_order：

instId  = "BTC-USDT-SWAP"
side    = <buy 或 sell，基于Step 3判断>
ordType = "market"
sz      = <基于Step 5风控计算的张数>
tag     = "agentTradeKit"   ← 必填

Step 5 · 止损与止盈（以结构为锚）

"止损不是认输，是为下一次跟踪保留子弹。"

止损设置（以市场结构为锚点，非固定百分比）：

调用 swap_place_algo_order：

方向	止损位	逻辑
做多	入场 OB 低点以下 0.3%	OB 被有效突破则鲸鱼意图失效
做空	入场 OB 高点以上 0.3%	OB 被有效突破则鲸鱼意图失效

单笔最大风险 = 账户净值 × 1.5%，由此反推仓位大小。

止盈设置（目标为下一个流动性池）：

止盈档位	目标位置	平仓比例
第一档	最近的 FVG 中点	40% 仓位
第二档	最近的对向 OB 边缘	40% 仓位
第三档	最近的摆动高/低点（流动性集中区）	剩余 20%

第一档触发后，将止损移至保本价。

Step 6 · 持仓监控

每次循环时，对现有仓位执行鲸鱼意图变化检测：

是否出现反向 CHoCH（结构特征变换）？若是，减仓 50% 并收紧止损
是否出现反向 OB 且价格正在测试？若是，准备全平
资金费率是否突然跳升 > 0.1%？若是，评估提前离场

风控总则

// [P1] 单笔最大风险 1.5%，置信度55-74分时降至 0.75%
// [P2] 当日回撤超 5% 停止新开仓
// [P3] 同一个 OB 区域最多入场 2 次，第三次测试不再跟踪
// [P4] 开仓后 90 秒内必须完成止损挂单
// [P5] 严禁在持仓亏损时加仓（鲸鱼陷阱的最常见受害方式）
// [P6] 流动性扫盘信号有效期超过 3 根K线则失效，不再追入

策略的自我叙述

鲸鱼追踪者不相信预测。

它只相信：大资金无法完全隐藏自己，而读懂足迹的人，可以用小资金跟着大资金一起走。

这个策略要求 AI 扮演一个侦探，而不是一个预言家。每一次入场，都是一次"我读懂了鲸鱼的意图"的声明。如果读不懂，就不做。

等待，是这个策略最重要的技能。

策略版本：V1.0 | 适用平台：OKX Agent Trade Kit | 参赛赛道：优质 Skill 灵感来源：Smart Money Concepts (SMC) 机构交易理论 & AlphaX Nexus 聪明钱分析框架

whale tracker