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OKX BTC合约交易系统 v2.2（整合 Position Sizer）

基于 EMA200 多时框趋势分析、市场情绪分析和 ATR 动态止损的 BTC 永续合约交易系统，采用量化评分引擎，通过 13 个指标加权计算交易信号（技术指标 75% + 市场情绪 25%），支持多空双向交易、信号冲突检测、智能仓位计算、清算价格验证、资金成本估算、自动止盈止损、全面风险控制。系统整合了多时框一致性检测、成交量确认、RSI背离、OI变化、多空比、资金费率、清算数据、大户持仓等高级技术，内置 Position Sizer 仓位管理引擎（固定比例法、凯利公式、ATR动态止损、多杠杆对比、清算计算），显著提升交易准确率和风险控制能力。

依赖 Skills（必须先安装）

okx-cex-market — 获取实时价格、K线数据和技术指标（EMA、ATR、RSI、MACD、MA、布林带、成交量）
okx-cex-trade — 执行开仓、平仓、止盈止损订单
okx-cex-portfolio — 查询账户持仓、余额和风险指标

参数说明

参数	类型	必填	默认值	说明
direction	string	✅	-	交易方向：long（做多）/ short（做空）
leverage	integer	❌	10	杠杆倍数（建议 3-20x）
entry_price	number	❌	-	入场价格，不填则使用市价
atr_multiplier_sl	number	❌	1.5	ATR止损倍数（建议 1.5-2）
atr_multiplier_tp	number	❌	3	ATR止盈倍数（建议 2.5-3.5）
risk_percent	number	❌	1.5	单笔风险占比（%，建议 1-2，固定比例法）
max_drawdown	number	❌	10	最大回撤控制（%，建议 8-15）
max_position_pct	number	❌	10	最大单仓占比（%，建议 5-10）
max_portfolio_heat	number	❌	8	最大总敞口（%，建议 6-8）
mmr	number	❌	0.004	维持保证金率（默认0.4%，大仓位需调整）
fee_rate	number	❌	0.0005	手续费率（默认0.05%，VIP0）
profile	string	❌	demo	实盘 live / 模拟盘 demo（强烈建议先用 demo 测试）
min_atr	number	❌	200	ATR最小值，低于此值不交易
max_positions	integer	❌	2	最大同时持仓数
ma_short	integer	❌	20	短期均线周期（用于趋势判断）
ma_long	integer	❌	50	长期均线周期（用于趋势判断）
ema_period	integer	❌	200	EMA周期（多时框趋势分析核心）
ema_distance_max	number	❌	3	EMA最大距离百分比（%，超过此值扣分）
vol_ma_period	integer	❌	20	成交量均线周期
vol_threshold	number	❌	1.5	放量阈值（倍数，低于此值需S/R支撑）
min_confidence	number	❌	65	最低信心度（%，低于此值不开仓）
conflict_threshold	number	❌	15	冲突阈值（分，多空差距低于此值标记冲突）
kline_limit	integer	❌	500	K线根数（用于技术指标计算，建议500根以获得最稳定的EMA200）

量化评分系统

为什么使用500根K线？

系统使用500根K线进行技术指标计算，原因如下：

技术指标	最小需求	500根的优势	时间跨度（以1H为例）
EMA200	200根	更稳定，减少波动噪音	200小时 = 8.3天
RSI背离	24根	可检测多个背离周期	24小时 = 1天
S/R识别	80根	识别更多关键支撑阻力位	80小时 = 3.3天
成交量MA(20)	20根	更稳定的成交量均线	20小时 = 0.8天
布林带(20)	20根	更准确的带宽和位置	20小时 = 0.8天
MACD	35根	足够计算	35小时 = 1.5天
RSI(14)	14根	足够计算	14小时 = 0.6天

500根K线的时间跨度：

1D时框：500天 ≈ 1.4年（长期趋势分析）
4H时框：500小时 ≈ 21天（中期趋势分析）
1H时框：500小时 ≈ 21天（短期趋势分析）
15M时框：500根 ≈ 5.2天（超短期分析）

最佳实践：

✅ 使用500根K线可以获得最稳定的EMA200计算
✅ 对于长期分析（1D、4H），500根非常合适
✅ 对于短期分析（1H、15M），500根可以提供更全面的历史数据
❌ 如果只需要快速响应，可以使用300根，但准确性会降低

评分因子与权重

系统采用 技术指标（75%）+ 市场情绪（25%） 双重分析框架，综合 13 个指标加权计算交易信号：

技术面指标（75%权重）- 基于价格和成交量数据

因子	权重	评分范围	说明
EMA趋势	22%	-100 ~ +100	价格与EMA200的关系，技术面权重最高，作为主要趋势判断依据
MACD	13%	-100 ~ +100	MACD金叉/死叉及柱状图变化
RSI	11%	-100 ~ +100	RSI超买超卖状态
RSI背离	9%	-100 ~ +100	顶底背离检测，最强的反转信号
成交量	8%	-100 ~ +100	成交量确认价格走势
布林带	6%	-100 ~ +100	布林带位置，识别极端价格
S/R位置	4%	-100 ~ +100	支撑阻力位接近度
K线形态	2%	-100 ~ +100	经典蜡烛图形态

市场情绪面指标（25%权重）- 基于衍生品市场数据

因子	权重	评分范围	数据来源	说明
OI变化趋势	9%	-100 ~ +100	OKX TradeKit	未平仓合约变化，反映市场参与度
多空比L/S	6%	-100 ~ +100	CoinGlass	多头vs空头持仓比例，反映市场情绪
资金费率	5%	-100 ~ +100	OKX TradeKit	永续合约资金费率，反映多空失衡
清算数据	3%	-100 ~ +100	CoinGlass	24h多空清算量，反映爆仓压力
大户持仓变化	2%	-100 ~ +100	CoinGlass	大户净持仓变化，反映聪明钱动向

数据来源说明：

技术面：OKX TradeKit MCP / CLI（100%可用）
市场情绪面：
- OI变化趋势：OKX TradeKit market_get_open_interest（100%可用）
- 资金费率：OKX TradeKit market_get_funding_rate（100%可用）
- 多空比L/S：CoinGlass（不可用时记0分）
- 清算数据：CoinGlass（不可用时记0分）
- 大户持仓变化：CoinGlass（不可用时记0分）

信心度计算公式（v2.1 更新）

Step 1：计算技术面因子得分（8个指标，75%权重）
- EMA趋势得分（22%权重）
- MACD得分（13%权重）
- RSI得分（11%权重）
- RSI背离得分（9%权重）
- 成交量得分（8%权重）
- 布林带得分（6%权重）
- S/R位置得分（4%权重）
- K线形态得分（2%权重）

Step 2：计算技术面加权得分
tech_score = Σ(技术面因子得分 × 因子权重)

Step 3：计算市场情绪面得分（5个指标，25%权重）
- OI变化趋势得分（9%权重）
- 多空比L/S得分（6%权重）
- 资金费率得分（5%权重）
- 清算数据得分（3%权重）
- 大户持仓变化得分（2%权重）

Step 4：计算市场情绪面加权得分
sentiment_score = Σ(情绪面因子得分 × 因子权重)

Step 5：综合加权得分
weighted_score = (tech_score × 0.75) + (sentiment_score × 0.25)

Step 6：时框一致性惩罚
tf_multiplier = 基于多时框一致性计算（详见"多时框趋势分析"）
- 4/4 时框一致 → 1.0
- 3/4 时框一致 → 0.82
- 2/4 时框一致 → 0.60
- 1/4 时框一致 → 0.35

Step 7：EMA距离惩罚
if (价格距EMA200距离 > ema_distance_max%):
  ema_penalty = 0.80
else:
  ema_penalty = 1.0

Step 8：技术面与情绪面冲突检测
if (技术面方向 != 情绪面方向):
  conflict_penalty = 0.70  # 技术面和情绪面方向相反，降低信心度
else:
  conflict_penalty = 1.0

Step 9：最终信心度
confidence = |weighted_score × tf_multiplier × ema_penalty × conflict_penalty| / 100 × 100

最终信心度范围：0% ~ 100%
- 0%：无明确信号
- 100%：最强信号

信号判断标准

做多信号（BUY）：
✅ confidence ≥ min_confidence（默认65%）
✅ weighted_score > 0
✅ 非CONFLICT状态
✅ 成交量确认通过
✅ ATR ≥ min_atr

做空信号（SELL）：
✅ confidence ≥ min_confidence（默认65%）
✅ weighted_score < 0
✅ 非CONFLICT状态
✅ 成交量确认通过
✅ ATR ≥ min_atr

观望信号（WAIT）：
❌ confidence < min_confidence
或
❌ CONFLICT状态
或
❌ 成交量未确认且无S/R支撑

冲突信号（CONFLICT）：
⚠️ |做多得分 - 做空得分| < conflict_threshold（默认15分）

多时框趋势分析

时框设置

系统使用 4 个时间框架综合判断趋势：

时框	用途	权重
1D	长期趋势方向	40%
4H	中期趋势确认	30%
1H	短期趋势识别	20%
15M	入场时机选择	10%

EMA200 趋势判断

对于每个时框，计算 EMA200 并判断趋势方向：

Step 1：计算 EMA200
EMA200 = 200周期指数移动平均线

Step 2：判断趋势方向
if (当前价格 > EMA200):
  趋势方向 = UP（向上）
else if (当前价格 < EMA200):
  趋势方向 = DOWN（向下）
else:
  趋势方向 = NEUTRAL（中性）

Step 3：计算EMA距离
ema_distance = |当前价格 - EMA200| / EMA200 × 100%

时框一致性计算

Step 1：统计各时框方向
up_count = 趋势方向为 UP 的时框数量
down_count = 趋势方向为 DOWN 的时框数量

Step 2：确定主导方向
if (up_count > down_count):
  主导方向 = 向上
else if (down_count > up_count):
  主导方向 = 向下
else:
  主导方向 = 中性

Step 3：计算一致性得分
max_count = max(up_count, down_count)
tf_multiplier = 根据最大一致数量确定：
- 4/4 时框一致 → 1.0
- 3/4 时框一致 → 0.82
- 2/4 时框一致 → 0.60
- 1/4 时框一致 → 0.35

时框一致性惩罚的重要性

时框一致性是提升准确率的关键机制：

4/4 一致：所有时间框架趋势一致，信号最可靠，乘数 1.0
3/4 一致：大部分时框一致，信号可靠，乘数 0.82
2/4 一致：时框分歧较大，信号可靠性下降，乘数 0.60
1/4 一致：时框严重分歧，信号不可靠，乘数 0.35

示例：

做多场景：
- 1D: UP, 4H: UP, 1H: UP, 15M: UP → 4/4 一致 → 乘数 1.0
- 1D: UP, 4H: UP, 1H: UP, 15M: DOWN → 3/4 一致 → 乘数 0.82
- 1D: UP, 4H: DOWN, 1H: UP, 15M: UP → 2/4 一致 → 乘数 0.60
- 1D: UP, 4H: DOWN, 1H: DOWN, 15M: DOWN → 1/4 一致 → 乘数 0.35

技术指标计算方法

1. EMA 趋势计算（新增）

EMA200 计算：

EMA200_n = EMA200_(n-1) × (1 - k) + 收盘价_n × k
其中 k = 2 / (200 + 1) ≈ 0.00995

趋势判断：

if (当前价格 > EMA200):
  EMA趋势得分 = +100（向上趋势）
else if (当前价格 < EMA200):
  EMA趋势得分 = -100（向下趋势）
else:
  EMA趋势得分 = 0（中性）

考虑EMA距离惩罚：
if (|当前价格 - EMA200| / EMA200 > ema_distance_max%):
  EMA趋势得分 ×= 0.80（扣分）

2. 趋势判断（1H周期）

均线系统判断：

向上趋势：MA(20) > MA(50) 且两者都向上倾斜
向下趋势：MA(20) < MA(50) 且两者都向下倾斜
震荡趋势：MA(20) 和 MA(50) 交织，无明显方向

MACD 判断：

MACD 参数：快线 12，慢线 26，信号线 9

金叉（做多信号）：
- DIF 上穿 DEA（当前 DIF > 前期 DIF，且当前 DEA > 前期 DEA）
- 且 DIF 从负值转为正值（强势金叉）或 DIF > 0（普通金叉）

死叉（做空信号）：
- DIF 下穿 DEA（当前 DIF < 前期 DIF，且当前 DEA < 前期 DEA）
- 且 DIF 从正值转为负值（强势死叉）或 DIF < 0（普通死叉）

综合趋势判断：

做多信号：MA(20) > MA(50) + MACD金叉 + RSI > 40
做空信号：MA(20) < MA(50) + MACD死叉 + RSI < 60

3. 市场结构识别（15M周期）

突破结构：

向上突破：价格突破近期高点（过去20根K线的最高价）
向下突破：价格跌破近期低点（过去20根K线的最低价）

回踩结构：

回踩做多：价格上涨后回调，但未跌破前一低点，在支撑位企稳
回踩做空：价格下跌后反弹，但未突破前一高点，在阻力位受阻

震荡结构：

震荡区间：价格在 ±1.5×ATR 范围内波动，无明显突破
震荡特征：RSI 在 40-60 之间，成交量萎缩

4. RSI 指标标准

RSI(14) 参数：
- > 70：超买区域，警惕回调
- 70 - 60：强势区域，适合持有
- 60 - 40：中性区域，观察
- 40 - 30：弱势区域，警惕下跌
- < 30：超卖区域，可能反弹

RSI 得分计算：
if (RSI <= 30):
  RSI得分 = 60 + (30 - RSI) / 30 × 40（超卖越深，做多信号越强）
else if (RSI >= 70):
  RSI得分 = -(60 + (RSI - 70) / 30 × 40)（超买越深，做空信号越强）
else if (RSI > 50):
  RSI得分 = (RSI - 50) / 20 × 30（偏多头）
else:
  RSI得分 = -(50 - RSI) / 20 × 30（偏空头）

5. RSI 背离检测（新增）

底背离（做多信号）：

检测逻辑：
1. 在过去 24 根K线中识别至少 2 个低点
2. 低点判断：当前低点 < 前2根和后2根K线的低点
3. 如果价格创出新低，但RSI没有创新低 → 底背离
4. 底背离强度 = (RSI新低 - RSI前一低点) / 15（最大强度1.0）

底背离得分：
if (检测到底背离):
  RSI背离得分 = 60 + 背离强度 × 40（60 ~ 100分，强烈做多信号）

顶背离（做空信号）：

检测逻辑：
1. 在过去 24 根K线中识别至少 2 个高点
2. 高点判断：当前高点 > 前2根和后2根K线的高点
3. 如果价格创出新高，但RSI没有创新高 → 顶背离
4. 顶背离强度 = (RSI前一高点 - RSI新高) / 15（最大强度1.0）

顶背离得分：
if (检测到顶背离):
  RSI背离得分 = -(60 + 背离强度 × 40)（-60 ~ -100分，强烈做空信号）

背离的重要性：

RSI背离是最强的反转信号，权重12%，仅次于EMA趋势
背离 + EMA触碰 = 最强信号组合
背离信号通常领先于价格反转

6. 布林带位置判断（新增）

布林带计算：

布林带中轨 = N周期简单移动平均线（默认N=20）
上轨 = 中轨 + 2 × 标准差
下轨 = 中轨 - 2 × 标准差

布林带宽 = (上轨 - 下轨) / 中轨 × 100%
价格位置 = (当前价格 - 下轨) / (上轨 - 下轨) × 100%

布林带得分计算：

if (价格位置 <= 5%):
  布林带得分 = 80 × 带宽归一化（极端低位，强烈做多）
else if (价格位置 <= 20%):
  布林带得分 = 45 × 带宽归一化（接近下轨，偏多）
else if (价格位置 >= 95%):
  布林带得分 = -80 × 带宽归一化（极端高位，强烈做空）
else if (价格位置 >= 80%):
  布林带得分 = -45 × 带宽归一化（接近上轨，偏空）
else:
  布林带得分 = 0（中轨附近，中性）

带宽归一化 = min(1, 布林带宽 / 3%)
带宽越宽，信号越可靠

7. 支撑阻力识别（新增）

支撑阻力位计算：

在过去 80 根K线中识别高低点：

高点识别：
当前高点 > 前2根和后2根K线的高点

低点识别：
当前低点 < 前2根和后2根K线的低点

聚类处理：
将相近的高低点合并（差距 < 0.4%）

支撑位：低于当前价格的聚类低点（取最近3个）
阻力位：高于当前价格的聚类高点（取最近3个）

接近度判断：

if (|阻力位 - 当前价格| / 当前价格 < 1.5%):
  接近阻力位 → S/R得分 = -60（偏空）

if (|支撑位 - 当前价格| / 当前价格 < 1.5%):
  接近支撑位 → S/R得分 = +60（偏多）

else:
  S/R得分 = 0（无明确S/R）

8. K线形态识别（新增）

经典形态识别：

锤子线（做多）：

特征：实体很小，下影线是实体的2.2倍以上，无上影线或上影线很小
得分：+80（强烈做多信号）

流星线（做空）：

特征：实体很小，上影线是实体的2.2倍以上，无下影线或下影线很小
得分：-80（强烈做空信号）

看涨吞没（做多）：

特征：当前K线为阳线，前一根K线为阴线，当前阳线完全吞没前一根阴线
得分：+90（强烈做多信号）

看跌吞没（做空）：

特征：当前K线为阴线，前一根K线为阳线，当前阴线完全吞没前一根阳线
得分：-90（强烈做空信号）

晨星（做多）：

特征：前一根大阴线，中间小实体（K线），当前大阳线，收盘价超过前一根阴线实体中点
得分：+85（强烈做多信号）

暮星（做空）：

特征：前一根大阳线，中间小实体（K线），当前大阴线，收盘价跌破前一根阳线实体中点
得分：-85（强烈做空信号）

触碰EMA（中性）：

特征：价格在EMA200的 ±0.35% 范围内
得分：0（中性，等待方向确认）

K线形态得分：

if (识别到形态):
  K线形态得分 = 形态得分 × 形态强度
else:
  K线形态得分 = 0

9. ATR 指标使用

ATR(14) 参数：
- ATR < min_atr：波动过低，不交易（建议 min_atr = 200）
- ATR 在正常范围：正常交易
- ATR > 2×min_atr：波动过高，降低杠杆

市场情绪分析（v2.1 新增）

10. OI 变化趋势分析（9%权重）

OI（Open Interest）：未平仓合约数量，反映市场参与度和资金流入流出。

数据获取：

okx market open-interest --instType SWAP --instId BTC-USDT-SWAP

OI变化得分计算：

条件	分值	说明
OI 上升 + 价格上涨	+100	趋势强化，多头主动增仓
OI 上升 + 价格下跌	-100	空头主导，价格下跌伴随增仓
OI 下降 + 价格上涨	+40	轧空/回补，空头止损导致价格反弹
OI 下降 + 价格下跌	-40	多头止损，价格下跌伴随减仓
OI 横盘（变化 < 2%）	0	中性，无明显方向

计算逻辑：

Step 1：获取当前OI和24小时前OI
current_oi = 当前未平仓合约数量
previous_oi = 24小时前未平仓合约数量

Step 2：计算OI变化百分比
oi_change_pct = (current_oi - previous_oi) / previous_oi × 100%

Step 3：获取价格变化
price_change = 当前价格 - 24小时前价格
price_change_pct = price_change / 24小时前价格 × 100%

Step 4：根据OI和价格变化判断得分
if (|oi_change_pct| < 2%):
  OI得分 = 0（横盘）
else if (oi_change_pct > 0 and price_change_pct > 0):
  OI得分 = +100（趋势强化）
else if (oi_change_pct > 0 and price_change_pct < 0):
  OI得分 = -100（空头主导）
else if (oi_change_pct < 0 and price_change_pct > 0):
  OI得分 = +40（轧空回补）
else if (oi_change_pct < 0 and price_change_pct < 0):
  OI得分 = -40（多头止损）

11. 多空比 L/S Ratio 分析（6%权重）

L/S Ratio：多头持仓量 / 空头持仓量，反映市场情绪偏向。

数据来源：CoinGlass API（如果不可用，记0分）

多空比得分计算：

L/S Ratio	分值	说明
> 1.5	-100	多头极度拥挤，反转风险高
1.2 - 1.5	-80	多头偏多，轻微看空
0.9 - 1.2	0	均衡，中性
0.7 - 0.9	+80	空头偏多，轻微看多
< 0.7	+100	空头极度拥挤，轧空机会大

计算逻辑：

Step 1：获取多空比
ls_ratio = 多头持仓量 / 空头持仓量

Step 2：根据多空比判断得分
if (ls_ratio > 1.5):
  L/S得分 = -100
else if (ls_ratio > 1.2):
  L/S得分 = -80
else if (ls_ratio >= 0.9):
  L/S得分 = 0
else if (ls_ratio >= 0.7):
  L/S得分 = +80
else:
  L/S得分 = +100

特殊情况：

如果CoinGlass不可用：L/S得分 = 0，并在报告中标注 ⚠️ 数据不可用

12. 资金费率分析（5%权重）

资金费率：永续合约的资金费率，反映多空失衡程度。

数据获取：

okx market funding-rate BTC-USDT-SWAP

资金费率得分计算：

资金费率	分值	说明
> +0.1%	-100	做多成本极高，市场过热
+0.05% ~ +0.1%	-80	偏多拥挤
-0.01% ~ +0.05%	0	正常区间
-0.05% ~ -0.01%	+80	做空成本低，轻微看多
< -0.05%	+100	做空过热，强烈看多信号

计算逻辑：

Step 1：获取当前资金费率
funding_rate = 当前资金费率（百分比）

Step 2：根据资金费率判断得分
if (funding_rate > 0.1):
  资金费率得分 = -100
else if (funding_rate > 0.05):
  资金费率得分 = -80
else if (funding_rate >= -0.01):
  资金费率得分 = 0
else if (funding_rate >= -0.05):
  资金费率得分 = +80
else:
  资金费率得分 = +100

资金费率解读：

正费率：多头过多，需向空头支付资金费，市场可能过热
负费率：空头过多，需向多头支付资金费，市场可能过度看空

13. 清算数据分析（3%权重）

清算数据：24小时多空清算量对比，反映爆仓压力和轧空机会。

数据来源：CoinGlass API（如果不可用，记0分）

清算数据得分计算：

24h清算情况	分值	说明
多头清算 >> 空头清算	-100	多头遭受重创，看空
多头清算 > 空头清算	-80	多头承压
多空清算均衡	0	均衡
空头清算 > 多头清算	+80	空头承压
空头清算 >> 多头清算	+100	轧空压力大，看多

计算逻辑：

Step 1：获取24h多空清算量
long_liquidation = 24h多头清算量
short_liquidation = 24h空头清算量

Step 2：计算清算比率
liquidation_ratio = long_liquidation / short_liquidation

Step 3：根据清算比率判断得分
if (liquidation_ratio > 2.0):
  清算得分 = -100（多头重创）
else if (liquidation_ratio > 1.2):
  清算得分 = -80（多头承压）
else if (liquidation_ratio >= 0.83):
  清算得分 = 0（均衡）
else if (liquidation_ratio >= 0.5):
  清算得分 = +80（空头承压）
else:
  清算得分 = +100（轧空压力大）

特殊情况：

如果CoinGlass不可用：清算得分 = 0，并在报告中标注 ⚠️ 数据不可用

14. 大户持仓变化分析（2%权重）

大户持仓：大户净持仓变化，反映聪明钱动向。

数据来源：CoinGlass API（如果不可用，记0分）

大户持仓变化得分计算：

大户净持仓变化	分值	说明
净多头持仓增加 > 5%	+100	大户明显做多
净多头持仓增加 1-5%	+80	大户偏多
无明显变化	0	中性
净空头持仓增加 1-5%	-80	大户偏空
净空头持仓增加 > 5%	-100	大户明显做空

计算逻辑：

Step 1：获取大户净持仓变化
net_position_change = 大户净持仓变化百分比

Step 2：根据持仓变化判断得分
if (net_position_change > 5):
  大户持仓得分 = +100
else if (net_position_change > 1):
  大户持仓得分 = +80
else if (net_position_change >= -1):
  大户持仓得分 = 0
else if (net_position_change >= -5):
  大户持仓得分 = -80
else:
  大户持仓得分 = -100

特殊情况：

如果CoinGlass不可用：大户持仓得分 = 0，并在报告中标注 ⚠️ 数据不可用

市场情绪面综合评分

Step 1：计算各情绪指标得分
- OI变化趋势得分（9%权重）
- 多空比L/S得分（6%权重）
- 资金费率得分（5%权重）
- 清算数据得分（3%权重）
- 大户持仓变化得分（2%权重）

Step 2：加权求和
sentiment_score = (OI得分 × 0.09) + (L/S得分 × 0.06) + (资金费率得分 × 0.05) + (清算得分 × 0.03) + (大户持仓得分 × 0.02)

Step 3：确定情绪方向
if (sentiment_score > 0):
  情绪方向 = 看多
else if (sentiment_score < 0):
  情绪方向 = 看空
else:
  情绪方向 = 中性

Step 4：计算情绪强度
sentiment_strength = |sentiment_score| / 100
范围：0% ~ 100%

技术面与情绪面冲突检测

冲突判断：

Step 1：分离技术面得分
tech_bull_score = 技术面做多得分
tech_bear_score = 技术面做空得分

Step 2：确定技术面方向
if (tech_bull_score > tech_bear_score):
  技术面方向 = 看多
else:
  技术面方向 = 看空

Step 3：判断冲突
if (技术面方向 != 情绪方向):
  冲突状态 = TRUE
  情绪冲突惩罚 = 0.70（降低信心度）
else:
  冲突状态 = FALSE
  情绪冲突惩罚 = 1.0

冲突处理：

如果技术面和情绪面方向相反，降低最终信心度乘数至 0.70
在报告中明确标注冲突警告
提供两套方案：尊重技术面 vs 跟随情绪面

成交量确认

量比计算

Step 1：计算成交量均线
vol_ma = 过去 N 根K线的平均成交量（默认N=20）

Step 2：计算量比
volume_ratio = 当前成交量 / vol_ma

成交量信号判断

if (volume_ratio >= vol_threshold) and (当前K线为阳线):
  成交量信号 = BULL_VOL（放量上涨）
  成交量得分 = 40 + (volume_ratio - vol_threshold) × 30（40 ~ 100分）

else if (volume_ratio >= vol_threshold) and (当前K线为阴线):
  成交量信号 = BEAR_VOL（放量下跌）
  成交量得分 = -(40 + (volume_ratio - vol_threshold) × 30)（-40 ~ -100分）

else if (volume_ratio < 0.6):
  成交量信号 = SHRINK（缩量）
  if (EMA趋势 > 0):
    成交量得分 = -20（上涨缩量，怀疑持续性）
  else:
    成交量得分 = +20（下跌缩量，可能反转）

else:
  成交量信号 = NORM（正常）
  成交量得分 = 0（中性）

成交量门槛规则

成交量确认条件（必须满足）：
✅ volume_ratio >= 0.8（量比不小于0.8）
或
✅ 接近支撑阻力位（|S/R - 价格| / 价格 < 1.5%）

如果两个条件都不满足：
- 即使其他因子得分很高，也不能生成BUY或SELL信号
- 只能生成WAIT信号

原因：无成交量确认且无S/R支撑，价格走势可能不可持续

信号冲突检测

冲突判断标准

Step 1：计算做多得分
bull_score = Σ(正分因子 × 权重)

Step 2：计算做空得分
bear_score = Σ(|负分因子| × 权重)

Step 3：计算得分差距
score_gap = |bull_score - bear_score|

Step 4：判断冲突
if (score_gap < conflict_threshold) and (bull_score > 30) and (bear_score > 30):
  信号状态 = CONFLICT（冲突）
else:
  信号状态 = 非冲突

CONFLICT 信号的处理

CONFLICT 信号特点：
- 多空得分都很高（>30分）
- 但差距很小（<15分）
- 表明市场方向不明确，多空力量均衡

CONFLICT 信号处理：
❌ 禁止开仓（无论confidence多高）
⚠️ 显示冲突警告
📊 等待市场方向明确后再操作

示例：
做多得分：65分
做空得分：58分
得分差距：7分（<15）
→ 标记为CONFLICT，禁止开仓

仓位计算详解

合约面值说明

OKX BTC-USDT-SWAP 永续合约：

合约面值：100 USDT/张
最小交易单位：1张
保证金模式：全仓模式（cross）

标准化仓位计算步骤

Step 1：计算单笔风险金额

单笔风险金额 = 账户可用余额 × (risk_percent / 100)

Step 2：计算每张合约的风险

每张合约风险 = ATR × atr_multiplier_sl

Step 3：计算仓位数

仓位数 = 单笔风险金额 / 每张合约风险

Step 4：计算实际投入

实际投入（USDT）= 仓位数 × 合约面值 × 杠杆倍数

Step 5：验证仓位合理性

实际投入 / 账户余额 ≤ 20%（避免过度集中）
保证金占用 / 账户余额 ≤ 50%（避免爆仓风险）

计算示例

假设：

账户余额：10,000 USDT
risk_percent：1.5%
ATR：450
atr_multiplier_sl：1.5
杠杆：10x

计算过程：

单笔风险金额 = 10,000 × 0.015 = 150 USDT
每张合约风险 = 450 × 1.5 = 675 USDT
仓位数 = 150 / 675 = 0.22 张 → 取整为 1 张
实际投入 = 1 × 100 × 10 = 1,000 USDT
保证金占用 = 1,000 / 10 = 100 USDT

注意事项：

仓位数必须为整数
最小仓位为 1 张
建议实际投入不超过账户余额的 20%

风控参数说明

1. ATR 动态止盈止损

固定止盈止损：

做多：
- 止损价 = 入场价 - (ATR × atr_multiplier_sl)
- 止盈价 = 入场价 + (ATR × atr_multiplier_tp)

做空：
- 止损价 = 入场价 + (ATR × atr_multiplier_sl)
- 止盈价 = 入场价 - (ATR × atr_multiplier_tp)

ATR 移动止损规则：

触发条件：盈利达到 1.5×ATR 时启动移动止损

做多移动止损：
- 新止损价 = 当前价格 - (ATR × atr_multiplier_sl)
- 新止损价必须 > 原止损价（只能向有利方向移动）

做空移动止损：
- 新止损价 = 当前价格 + (ATR × atr_multiplier_sl)
- 新止损价必须 < 原止损价（只能向有利方向移动）

2. 风险收益比（RR）

RR = ATR止盈距离 / ATR止损距离
   = atr_multiplier_tp / atr_multiplier_sl

标准：
- RR ≥ 2.0：优秀，优先执行
- RR ≥ 1.5：合格，可以执行
- RR < 1.5：不合格，不建议执行

3. 风控过滤条件

执行交易前必须全部满足以下条件：

✅ 技术指标：
   - 趋势方向明确（非震荡）
   - MACD 金叉/死叉确认
   - RSI 在合理区间

✅ 波动条件：
   - ATR ≥ min_atr（波动充足）
   - ATR ≤ 3×min_atr（波动不过高）

✅ 风险条件：
   - RR ≥ 1.5
   - 单笔风险 ≤ 2%
   - 当前持仓数 < max_positions

✅ 账户条件：
   - 余额充足
   - 保证金占用 ≤ 50%

✅ 历史条件：
   - 最近3笔未连续亏损
   - 账户最大回撤 ≤ max_drawdown

✅ 信号质量（v2.0新增）：
   - 信心度 ≥ min_confidence（默认65%）
   - 非CONFLICT状态
   - 成交量确认通过

4. 连续亏损控制

连续亏损判断：
- 统计最近 10 笔交易
- 如果连续 3 笔亏损，暂停交易 24 小时
- 恢复交易后，先降低杠杆至 5x，风险降至 1%

5. 最大回撤控制

回撤计算：
- 记录账户历史最高净值
- 当前回撤 = (历史最高净值 - 当前净值) / 历史最高净值 × 100%

回撤控制：
- 回撤 ≥ 5%：降低杠杆至 5x
- 回撤 ≥ 10%：暂停交易，重新评估策略
- 回撤 ≥ max_drawdown：强制停止交易

执行流程

Phase 1：策略分析（v2.0 增强）

用户触发技能后，首先进行市场分析。
调用 okx-cex-market 获取多时框数据：

# 获取4个时框的K线数据（用于多时框趋势分析）
# 使用500根K线以获得最稳定的EMA200计算
okx market candles BTC-USDT-SWAP --bar 1D --limit 500
okx market candles BTC-USDT-SWAP --bar 4H --limit 500
okx market candles BTC-USDT-SWAP --bar 1H --limit 500
okx market candles BTC-USDT-SWAP --bar 15M --limit 500

# 获取技术指标（1H时框）
okx market indicator atr BTC-USDT-SWAP --bar 1H --params 14
okx market indicator rsi BTC-USDT-SWAP --bar 1H --params 14
okx market indicator macd BTC-USDT-SWAP --bar 1H --params 12,26,9
okx market indicator ma BTC-USDT-SWAP --bar 1H --params 20
okx market indicator ma BTC-USDT-SWAP --bar 1H --params 50
okx market indicator bb BTC-USDT-SWAP --bar 1H --params 20,2
okx market indicator ema BTC-USDT-SWAP --bar 1H --params 200

# 获取当前价格和成交量
okx market ticker BTC-USDT-SWAP

# 获取市场情绪数据（v2.1新增）
okx market funding-rate BTC-USDT-SWAP
okx market open-interest --instType SWAP --instId BTC-USDT-SWAP

多时框趋势分析（v2.0 核心升级）：

Step 1：计算各时框的 EMA200 和趋势方向
- 1D: 计算 EMA200，判断价格是否 > EMA200
- 4H: 计算 EMA200，判断价格是否 > EMA200
- 1H: 计算 EMA200，判断价格是否 > EMA200
- 15M: 计算 EMA200，判断价格是否 > EMA200
Step 2：统计各时框方向
- 统计 UP 的时框数量
- 统计 DOWN 的时框数量
Step 3：计算时框一致性
- 确定主导方向（向上或向下）
- 计算时框一致性乘数（1.0 / 0.82 / 0.60 / 0.35）
Step 4：计算 EMA 距离惩罚
- 计算价格距 EMA200 的百分比
- 如果超过 ema_distance_max%，应用 0.80 惩罚
量化评分计算（v2.1 核心升级：技术面75% + 情绪面25%）：

Step 1：计算技术面因子得分（8个指标，75%权重）

EMA趋势（权重22%）：
- 基于多时框EMA200判断
- 计算价格与EMA200的关系
- 应用距离惩罚
MACD（权重13%）：
- 判断金叉/死叉
- 判断 DIF 是否 > 0
- 判断柱状图变化
RSI（权重11%）：
- 判断超买超卖状态
- 计算RSI得分（0 ~ 100）
RSI背离（权重9%）：
- 检测顶底背离
- 计算背离强度
- 背离得分 60 ~ 100
成交量（权重8%）：
- 计算量比
- 判断放量/缩水
- 应用成交量门槛规则
布林带（权重6%）：
- 计算布林带位置
- 判断极端价格
- 考虑布林带宽
S/R位置（权重4%）：
- 识别支撑阻力位
- 判断接近度
- 计算接近度得分
K线形态（权重2%）：
- 识别经典形态
- 计算形态得分
- 应用形态强度
Step 2：计算技术面加权得分
```
tech_score = Σ(技术面因子得分 × 因子权重)
```
Step 3：计算市场情绪面得分（5个指标，25%权重）

OI变化趋势（权重9%）：
- 获取当前OI和24小时前OI
- 计算OI变化百分比
- 根据OI和价格变化判断得分
多空比L/S（权重6%）：
- 从CoinGlass获取多空比
- 根据多空比值判断得分
- 不可用时记0分
资金费率（权重5%）：
- 获取当前资金费率
- 根据费率值判断得分
清算数据（权重3%）：
- 从CoinGlass获取24h清算数据
- 计算多空清算比率
- 根据清算比率判断得分
- 不可用时记0分
大户持仓变化（权重2%）：
- 从CoinGlass获取大户持仓变化
- 根据持仓变化判断得分
- 不可用时记0分
Step 4：计算市场情绪面加权得分
```
sentiment_score = Σ(情绪面因子得分 × 因子权重)
```
Step 5：综合加权得分
```
weighted_score = (tech_score × 0.75) + (sentiment_score × 0.25)
```

加权计算最终信心度（v2.1 核心升级）：

Step 1：加权求和
weighted_score = (tech_score × 0.75) + (sentiment_score × 0.25)

Step 2：应用时框一致性惩罚
weighted_score ×= tf_multiplier

Step 3：应用EMA距离惩罚
if (价格距EMA200 > ema_distance_max%):
  weighted_score ×= 0.80

Step 4：技术面与情绪面冲突检测（v2.1新增）
if (技术面方向 != 情绪面方向):
  conflict_penalty = 0.70
else:
  conflict_penalty = 1.0

Step 5：计算信心度
confidence = |weighted_score × conflict_penalty| / 100 × 100

信号冲突检测（v2.1 增强：技术面冲突 + 情绪面冲突）：

Step 1：分离技术面做多和做空得分
tech_bull_score = Σ(技术面正分因子 × 权重)
tech_bear_score = Σ(技术面负分因子绝对值 × 权重)

Step 2：计算技术面得分差距
tech_score_gap = |tech_bull_score - tech_bear_score|

Step 3：判断技术面冲突
if (tech_score_gap < conflict_threshold) and (tech_bull_score > 30) and (tech_bear_score > 30):
  技术面状态 = CONFLICT
else:
  技术面状态 = 非冲突

Step 4：判断技术面与情绪面冲突（v2.1新增）
if (技术面方向 != 情绪面方向):
  情绪冲突状态 = CONFLICT
else:
  情绪冲突状态 = 非冲突

Step 5：综合冲突判断
if (技术面状态 == CONFLICT or 情绪冲突状态 == CONFLICT):
  信号状态 = CONFLICT
else:
  信号状态 = 非冲突

综合判断生成交易信号（v2.1 增强）：

做多信号（BUY）：
✅ confidence ≥ min_confidence（默认65%）
✅ weighted_score > 0
✅ 非CONFLICT状态
✅ 成交量确认通过
✅ ATR ≥ min_atr

做空信号（SELL）：
✅ confidence ≥ min_confidence（默认65%）
✅ weighted_score < 0
✅ 非CONFLICT状态
✅ 成交量确认通过
✅ ATR ≥ min_atr

观望信号（WAIT）：
❌ confidence < min_confidence
或
❌ CONFLICT状态
或
❌ 成交量未确认且无S/R支撑

冲突信号（CONFLICT）：
⚠️ |做多得分 - 做空得分| < conflict_threshold

输出增强分析报告（v2.0 升级）：

📊 BTC分析报告 v2.0 [模拟盘]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当前价格：$65,200
ATR(14)：450
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【多时框趋势】
1D: UP ⬆️ | 4H: UP ⬆️ | 1H: UP ⬆️ | 15M: DOWN ⬇️
时框一致性：3/4 → 乘数 0.82
主导方向：向上
EMA距离：1.2%（< 3%，无惩罚）

【量化评分】
EMA趋势(30%):   +75 (EMA200之上，3/4时框一致)
MACD(18%):     +60 (金叉，DIF>0，柱状图增长)
RSI(14%):      +25 (RSI=45，偏中性)
RSI背离(12%):   +0 (无背离)
成交量(11%):   +50 (放量上涨，量比1.8)
布林带(8%):    +30 (接近下轨，带宽正常)
S/R位置(5%):   +15 (接近支撑位$64,800)
K线形态(2%):   +0 (无明显形态)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【信号判断】
加权得分：+59.5
信心度：75.2% ✅ (≥65%)
信号状态：BUY ✅ (非冲突)
成交量确认：通过 ✅

💡 交易建议：做多
📍 参考入场价：$65,200
🛑 ATR止损：$64,525（-1.5×ATR，-1.26%）
🎯 ATR止盈：$66,550（+3×ATR，+2.07%）
📈 风险收益比：2.0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✅ 满足开仓条件：
   - 信心度≥65%（75.2% ✅）
   - 非CONFLICT状态 ✅
   - 成交量确认通过 ✅
   - ATR充足（450 ≥ 200）✅
   - RR合格（2.0 ≥ 1.5）✅
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️  注意事项：
   - 15M时框与主趋势相反，关注短期回调
   - 信心度中等，建议小仓位试探

Phase 2：参数确认

用户确认交易方向（direction）和杠杆（leverage）。
如果用户未指定，使用默认值：
- 杠杆：10x
- 风险：1.5%
- ATR止损倍数：1.5
- ATR止盈倍数：3.0
- MA短期：20
- MA长期：50
- EMA周期：200
- EMA最大距离：3%
- 成交量均线：20
- 放量阈值：1.5
- 最低信心度：65%
- 冲突阈值：15
如果用户未指定 profile，默认使用 demo 模拟盘，保护资金安全。
计算 ATR 止盈止损价格：

做多：
- 止损价 = 入场价 - (ATR × 1.5)
- 止盈价 = 入场价 + (ATR × 3.0)

做空：
- 止损价 = 入场价 + (ATR × 1.5)
- 止盈价 = 入场价 - (ATR × 3.0)

计算风险收益比（RR）：

RR = atr_multiplier_tp / atr_multiplier_sl
   = 3.0 / 1.5
   = 2.0

如果 RR < 1.5，提示风险收益比不合理，建议调整参数。

向用户确认完整参数后进入开仓阶段。

Phase 2.5：智能仓位计算与风险控制（整合 Position Sizer）

在开仓之前，系统将基于用户的风险偏好和市场条件，计算精确的仓位大小、清算价格、资金成本等关键参数。

Step 1：选择仓位计算方法

系统支持 3 种仓位计算方法，根据用户的风险偏好和历史数据选择：

方法	适用场景	输入参数	输出
固定比例法	默认推荐	risk_percent（默认1.5%）、杠杆	基于固定风险的仓位
ATR动态止损法	波动市场	ATR、atr_multiplier_sl、杠杆	基于波动率的动态仓位
凯利公式	高级用户	胜率、平均盈亏比、杠杆	最优增长仓位

默认选择：固定比例法（1%风险）

Step 2：获取账户和合约参数

# 查询账户余额
okx account balance USDT --profile <profile>

# 获取合约参数
okx market instruments --instType SWAP --instId BTC-USDT-SWAP

提取关键字段：

equity：账户权益（用于风险计算）
ctVal：合约面值（BTC-USDT-SWAP = 0.01 BTC）
lotSz：最小下单精度（现货需要）
minSz：最小下单数量

Step 3：计算仓位大小（固定比例法）

单笔风险金额 = 账户权益 × risk_percent / 100
每张合约风险 = |入场价格 - 止损价格| × 合约面值
仓位数 = floor(单笔风险金额 / 每张合约风险)

示例计算：

账户权益：10,000 USDT
risk_percent：1.5%
入场价格：$65,200
止损价格：$64,525（ATR 450 × 1.5）
合约面值：0.01 BTC（1张 = 0.01 BTC）
杠杆：10x

计算过程：
单笔风险金额 = 10,000 × 0.015 = 150 USDT
每张合约风险 = (65,200 - 64,525) × 0.01 × 65,200 = 440 USDT
仓位数 = floor(150 / 440) = 0 张（风险过小，调整）

调整后（风险2%）：
单笔风险金额 = 10,000 × 0.02 = 200 USDT
仓位数 = floor(200 / 440) = 0 张（仍不足）

最终建议：
- 最小仓位：1张（风险 = 440 USDT = 4.4%）
- 风险过高，建议：
  1. 提高止损价格（减少单张风险）
  2. 降低杠杆（减少风险敞口）
  3. 增加账户权益（提高风险承受能力）

Step 4：多场景杠杆对比

计算不同杠杆下的仓位和风险：

杠杆	仓位数	名义价值	保证金	单笔风险	风险占比	清算价估算
5x	1	$65,200	$13,040	$440	4.4%	$58,680
10x	1	$65,200	$6,520	$440	4.4%	$58,680
20x	1	$65,200	$3,260	$440	4.4%	$58,680

注意：

清算价在相同仓位下不受杠杆影响（交叉保证金）
高杠杆会放大实际风险敞口
建议杠杆：3-10x（根据市场波动）

Step 5：清算价格计算与验证

做多清算价计算（独立保证金）：

清算价 = 入场价格 × (1 - mmr - fee_rate)
其中：
mmr = 维持保证金率（默认0.004 = 0.4%，Tier 1）
fee_rate = 手续费率（默认0.0005 = 0.05%，VIP0）

示例：

入场价格：$65,200
mmr：0.004
fee_rate：0.0005

清算价 = 65,200 × (1 - 0.004 - 0.0005) = 65,200 × 0.9955 = $64,890

止损价格：$64,525
清算价格：$64,890

✅ 止损在清算价之前（$64,525 < $64,890），安全

清算价格验证规则：

✅ 止损价格 < 清算价格（做多）：安全
⚠️ 止损价格 ≥ 清算价格（做多）：危险，会先爆仓
❌ 如果止损在清算价之后，必须：
1. 降低杠杆
2. 提高止损价格
3. 使用交叉保证金模式

清算价格警告示例：

🚨 清算价格警告！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
止损价格：$64,525
清算价格：$64,890
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ 止损在清算价之后！
建议操作：
1. 降低杠杆至 5x
2. 提高止损价格至 $65,000
3. 使用交叉保证金模式

Step 6：资金费率成本估算

okx market funding-rate BTC-USDT-SWAP

资金费率成本计算：

日资金成本 = 名义价值 × 资金费率 × 3（OKX每日结算3次）
周资金成本 = 日资金成本 × 7

示例：

名义价值：$65,200
资金费率：0.01%（正向）

日资金成本 = 65,200 × 0.0001 × 3 = $19.56
周资金成本 = 19.56 × 7 = $136.92

如果持仓7天：
预期盈利：+$1,350（2.07%）
资金成本：-$136.92
净盈利：+$1,213.08（1.86%）

资金费率判断规则：

|费率| < 0.01%：低成本，可持仓多日
0.01% ≤ |费率| < 0.03%：中等成本，建议3-5天
|费率| ≥ 0.03%：高成本，建议日内或隔夜

Step 7：投资组合约束检查

检查当前账户的总敞口：

# 查询当前持仓
okx account positions --instType SWAP --profile <profile>

# 查询账户最大可用保证金
okx account max-avail-size --instId BTC-USDT-SWAP --tdMode cross

约束规则：

单仓占比：不超过账户权益的10%（可配置）
总敞口：所有持仓的总风险不超过6-8%
保证金占用：不超过可用保证金的50%

示例检查：

账户权益：10,000 USDT
当前持仓：0
新开仓：1张，名义价值$65,200，保证金$6,520（10x杠杆）

检查结果：
✅ 单仓占比：6.52%（≤10%）- 通过
✅ 总敞口：0%（持仓为空）- 通过
✅ 保证金占用：65.2%（假设只有10,000可用）- ⚠️ 接近上限

建议：
- 保证金占用偏高，建议降低杠杆至5x
- 或增加账户权益

Step 8：生成最终推荐方案

基于以上分析，生成最终的仓位推荐：

📊 智能仓位计算结果
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 账户权益：10,000 USDT
📊 推荐方法：固定比例法（2%风险）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📈 推荐仓位：1 张
💵 名义价值：$65,200
💎 保证金占用：$6,520（65.2% @ 10x杠杆）
🎯 杠杆：10x
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛑 止损价格：$64,525
💰 清算价格：$64,890（独立保证金）
✅ 止损在清算价之前，安全
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💸 单笔风险：$675（6.75%）
📏 风险收益比：2.0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💳 日资金成本：$19.56（费率0.01%）
💳 周资金成本：$136.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ 风险提示：
1. 单笔风险6.75%超过建议1-2%
2. 保证金占用65.2%偏高
3. 建议降低杠杆至5x或增加账户权益

💡 优化建议：
方案A：降低杠杆至5x
  - 仓位数：1张
  - 保证金占用：$13,040（130%）
  - ⚠️ 保证金不足，无法执行

方案B：提高账户权益至20,000 USDT
  - 仓位数：1张
  - 保证金占用：$6,520（32.6%）
  - 单笔风险：$675（3.38%）
  - ✅ 可执行

Step 9：最终确认

在用户确认后，进入 Phase 3 开仓执行。

如果风险参数不满足要求，系统将提供调整建议，用户可以选择：

调整风险百分比
调整杠杆
调整止损价格
取消交易

Phase 3：开仓执行

Step 1：检查前置条件

# 查询账户余额
okx account balance USDT --profile <profile>

# 查询当前持仓
okx account positions --instType SWAP --profile <profile>

Step 2：计算仓位大小

按照"仓位计算详解"中的标准化步骤计算：

示例：
- 账户余额：10,000 USDT
- risk_percent：1.5%
- ATR：450
- atr_multiplier_sl：1.5
- 杠杆：10x

单笔风险金额 = 10,000 × 0.015 = 150 USDT
每张合约风险 = 450 × 1.5 = 675 USDT
仓位数 = 150 / 675 = 0.22 张 → 取整为 1 张
实际投入 = 1 × 100 × 10 = 1,000 USDT
保证金占用 = 1,000 / 10 = 100 USDT

Step 3：验证风控参数

检查是否满足所有风控过滤条件（详见"风控参数说明"章节）：

✅ 技术指标：趋势方向明确、MACD确认、RSI合理
✅ 波动条件：ATR ≥ 200（充足）
✅ 风险条件：RR = 2.0（≥1.5）、单笔风险 = 1.5%（≤2%）
✅ 账户条件：余额充足、保证金占用 = 1%（≤50%）
✅ 历史条件：未连续亏损、回撤未超标
✅ 信号质量：信心度 = 75.2%（≥65%）、非CONFLICT、成交量确认通过

Step 4：执行开仓

做多开仓：

okx swap place \
  --instId BTC-USDT-SWAP \
  --side buy \
  --ordType market \
  --sz 1 \
  --tdMode cross \
  --posSide long \
  --tgtCcy quote_ccy \
  --lever 10 \
  --profile demo

做空开仓：

okx swap place \
  --instId BTC-USDT-SWAP \
  --side sell \
  --ordType market \
  --sz 1 \
  --tdMode cross \
  --posSide short \
  --tgtCcy quote_ccy \
  --lever 10 \
  --profile demo

Step 5：设置ATR止盈止损

okx swap place-algo \
  --instId BTC-USDT-SWAP \
  --side sell \
  --ordType market \
  --tpTriggerPx 66,550 \
  --tpOrdPx \
  --slTriggerPx 64,525 \
  --slOrdPx \
  --tdMode cross \
  --posSide long \
  --sz 1 \
  --profile demo

开仓成功后，向用户报告：

⚡ 开仓成功！v2.1（整合 Position Sizer）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📈 方向：做多 10x
💰 开仓价格：$65,200
📊 仓位大小：1 张
💵 名义价值：$65,200
💎 保证金占用：$6,520（65.2%）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔥 信号信心度：75.2% ✅
📊 多时框一致性：3/4 (1D↑ 4H↑ 1H↑ 15M↓)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛑 ATR止损：$64,525（-1.5×ATR，-1.26%）
🎯 ATR止盈：$66,550（+3×ATR，+2.07%）
💰 清算价格：$64,890（独立保证金）
✅ 止损在清算价之前，安全
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📏 风险收益比：2.0
💰 单笔风险：$675（6.75%）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💳 日资金成本：$19.56（费率0.01%）
💳 周资金成本：$136.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 订单ID：xxxxxxxxx

Phase 4：持仓监控与止盈止损

当存在持仓时，持续监控价格变化：

Step 1：获取当前价格

okx market ticker BTC-USDT-SWAP

Step 2：计算盈亏

做多：
- 盈亏金额 = (当前价格 - 入场价格) × 仓位大小 × 合约面值
- 盈亏比例 = (当前价格 - 入场价格) / 入场价格 × 100

做空：
- 盈亏金额 = (入场价格 - 当前价格) × 仓位大小 × 合约面值
- 盈亏比例 = (入场价格 - 当前价格) / 入场价格 × 100

Step 3：ATR移动止损（可选）

触发条件：

做多：盈利 ≥ 1.5×ATR（即 当前价格 ≥ 入场价格 + 1.5×ATR）
做空：盈利 ≥ 1.5×ATR（即 当前价格 ≤ 入场价格 - 1.5×ATR）

移动止损规则：

做多移动止损：
- 新止损价 = 当前价格 - (ATR × atr_multiplier_sl)
- 新止损价必须 > 原止损价
- 更新止损订单

做空移动止损：
- 新止损价 = 当前价格 + (ATR × atr_multiplier_sl)
- 新止损价必须 < 原止损价
- 更新止损订单

Step 4：平仓判断

触发止盈时，报告：

🎉 止盈平仓！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 平仓价格：$66,550
📈 盈利幅度：+2.07%
💵 盈利金额：+1,350 USDT
📊 风险收益比：2.0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✅ 策略执行成功

触发止损时，报告：

⚠️ 止损平仓！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 平仓价格：$64,525
📉 亏损幅度：-1.26%
💵 亏损金额：-675 USDT
💎 单笔风险：1.26%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ 风控执行成功，保护本金

Step 5：持仓中

未触发止盈止损时，向用户报告当前状态：

📊 持仓监控中...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当前价格：$65,800
入场价格：$65,200
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 浮动盈利：+600 USDT
📈 盈利幅度：+0.92%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛑 止损价格：$64,525
🎯 止盈价格：$66,550
📍 距离止盈：$750（1.14%）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⏳ 继续监控中...

使用示例

用户可以这样触发：

"分析 BTC永续合约"
"BTC做多 10x，ATR止损1.5倍，止盈3倍，风险1.5%"
"做空 BTC 5x，入场价 68000"
"查看当前BTC持仓"
"平仓 BTC永续做多"
"设置ATR止损止损1.5 止盈3"
"用模拟盘测试 BTC做多 10x"
"切换到实盘，BTC做空 15x"
"启用移动止损"
"检查当前风控状态"
"查看多时框趋势"
"计算 BTC 10x杠杆的仓位"
"评估当前交易风险"
"检查清算价格"

输出格式

每次分析后输出格式统一的报告：

📊 BTC合约交易系统 v2.2 - BTC-USDT-SWAP [模拟盘]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当前价格：$65,200
ATR(14)：450
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【多时框趋势分析】
1D: UP ⬆️ (EMA200: $64,200, 价格>EMA +1.55%)
4H: UP ⬆️ (EMA200: $64,500, 价格>EMA +1.09%)
1H: UP ⬆️ (EMA200: $64,800, 价格>EMA +0.62%)
15M: DOWN ⬇️ (EMA200: $65,100, 价格<EMA -0.15%)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
时框一致性：3/4 → 乘数 0.82
主导方向：向上 ⬆️
EMA距离：0.62%（< 3%，无惩罚）

【量化评分明细】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
因子            权重    得分    加权贡献
──────────────────────────────────
EMA趋势        22%    +75     +16.5 ⬆️
MACD           13%    +60     +7.8  ⬆️
RSI            11%    +25     +2.8  ⬆️
RSI背离         9%    +50     +4.5  ⬆️
成交量          8%    +80     +6.4  ⬆️
布林带          6%    +30     +1.8  ⬆️
S/R位置         4%    +40     +1.6  ⬆️
K线形态         2%    +60     +1.2  ⬆️
──────────────────────────────────
技术面得分：+42.6（75%权重）
──────────────────────────────────
OI变化趋势      9%    +85     +7.7  ⬆️
多空比L/S       6%    +20     +1.2  ⬆️
资金费率        5%    +30     +1.5  ⬆️
清算数据        3%    +40     +1.2  ⬆️
大户持仓变化     2%    +60     +1.2  ⬆️
──────────────────────────────────
情绪面得分：+12.8（25%权重）
──────────────────────────────────
总分值：+55.4
信心度：55.4 × 0.82（时框一致性）= 45.4%（⚠️ 低于65%，建议观望）
RSI背离        12%     +0     +0.0  ➖
成交量         11%    +50     +5.5  ⬆️
布林带          8%    +30     +2.4  ⬆️
S/R位置         5%    +15     +0.75 ⬆️
K线形态         2%     +0     +0.0  ➖
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
加权得分合计：+45.45
时框一致性惩罚：×0.82 → +37.27
EMA距离惩罚：×1.0 → +37.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最终信心度：75.2% ✅

【信号判断】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
做多得分：45.45
做空得分：12.85
得分差距：32.60 (≥15) ✅
信号状态：BUY ✅
成交量确认：通过 ✅ (量比1.8)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💡 交易建议：做多
📍 参考入场价：$65,200
🛑 ATR止损：$64,525（-1.5×ATR，-1.26%）
🎯 ATR止盈：$66,550（+3×ATR，+2.07%）
📈 风险收益比：2.0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 建议仓位：1 张（杠杆10x，投入1000 USDT）
💰 单笔风险：150 USDT（1.5%）
💵 保证金占用：100 USDT（1%）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✅ 满足开仓条件：
   ✅ 信心度≥65%（75.2%）
   ✅ 非CONFLICT状态（差距32.6分）
   ✅ 成交量确认通过（量比1.8）
   ✅ ATR充足（450 ≥ 200）
   ✅ RR合格（2.0 ≥ 1.5）
   ✅ 余额充足
   ✅ 持仓数未超标
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️  注意事项：
   - 15M时框与主趋势相反，关注短期回调风险
   - 信心度中等（75.2%），建议小仓位试探
   - RSI未达到极端值，可能不会立即反转

v2.2 升级说明（整合 Position Sizer）

核心升级

智能仓位计算引擎：
- 整合 position-sizer 核心功能，支持3种仓位计算方法
- 固定比例法（默认）：基于固定风险百分比计算仓位
- ATR动态止损法：基于市场波动率动态调整仓位
- 凯利公式（高级）：基于历史胜率和盈亏比计算最优仓位
清算价格验证：
- 自动计算独立保证金下的清算价格
- 验证止损价格是否在清算价之前
- 提供风险预警和优化建议
资金成本估算：
- 自动计算日/周资金费率成本
- 评估多日持仓的实际净收益
- 根据资金费率提供持仓时长建议
投资组合约束：
- 单仓占比控制（默认≤10%）
- 总敞口控制（默认≤6-8%）
- 保证金占用检查（默认≤50%）
多场景杠杆对比：
- 自动计算5x、10x、20x等不同杠杆下的仓位和风险
- 帮助用户选择最优杠杆倍数
MMR分层保证金支持：
- 支持大仓位的Tier 2+保证金率
- VIP用户手续费率自定义

新增参数

参数	说明	默认值
max_position_pct	最大单仓占比	10%
max_portfolio_heat	最大总敞口	8%
mmr	维持保证金率	0.004（0.4%）
fee_rate	手续费率	0.0005（0.05%）

新增使用场景

"计算 BTC 10x杠杆的仓位"
"评估当前交易风险"
"检查清算价格"
"对比5x、10x、20x杠杆的仓位"

v2.1 升级说明

核心升级

市场情绪分析：
- 新增5个市场情绪指标（OI变化、多空比、资金费率、清算数据、大户持仓）
- 权重调整为技术面75% + 情绪面25%
- 实现技术面与情绪面冲突检测
多时框趋势分析：
- 从单一时框升级为4时框综合分析（1D、4H、1H、15M）
- 引入时框一致性乘数，提升信号可靠性
- EMA200作为主要趋势判断依据
量化评分系统：
- 从定性判断升级为量化评分
- 13个指标加权计算，权重基于可靠性分配
- 最终信心度 0% ~ 100%，清晰反映信号强度
信号冲突检测：
- 自动检测多空得分差距
- 冲突信号禁止开仓，避免在趋势不明确时操作
成交量确认：
- 量比计算和放量/缩水判断
- 成交量门槛规则，确保价格走势有真实支撑
RSI背离检测：
- 自动检测顶底背离
- 背离信号获得高权重，是最强的反转信号
布林带分析：
- 识别极端价格位置
- 考虑布林带宽，提升信号可靠性
支撑阻力识别：
- 自动识别关键S/R位
- 接近S/R时提供额外信号支持
K线形态识别：
- 识别6种经典形态
- 形态信号作为辅助确认

准确率提升

升级项	v1.0	v2.0	提升幅度
趋势判断	单时框定性	4时框量化	⬆️ 显著
信号强度	无量化	0-100%信心度	⬆️ 显著
时框一致性	无	0.35-1.0乘数	⬆️ 新增
信号冲突	无检测	自动检测	⬆️ 新增
成交量确认	简单判断	量比+门槛规则	⬆️ 增强
RSI背离	无	自动检测+高权重	⬆️ 新增
布林带	无	位置+带宽分析	⬆️ 新增
S/R识别	无	自动识别+接近度	⬆️ 新增
K线形态	无	6种经典形态	⬆️ 新增

预期效果

信号质量：从"定性判断"提升到"量化评分"，信号更加可靠
准确率：多时框一致性和冲突检测预计提升准确率 15-20%
过滤能力：成交量门槛和冲突检测有效过滤低质量信号
反转捕捉：RSI背离和布林带极端位置提升反转信号捕捉能力

风险提示

默认使用模拟盘（demo），切换实盘需用户明确指定 profile=live。
单笔风险建议控制在账户余额的 1-2%，避免连续亏损导致大幅回撤。
杠杆倍数应根据市场波动调整：趋势行情 10-20x，震荡行情 3-5x，高波动期降低杠杆。
ATR 动态止损是本系统的核心，必须严格执行，不得随意调整止损位。
风险收益比 RR < 1.5 的交易不建议执行，避免低质量交易。
信心度 < 65% 的信号不建议执行，避免信号质量不足。
CONFLICT 状态必须等待市场方向明确后再操作，避免在多空分歧时开仓。
成交量未确认且无S/R支撑时，即使其他因子得分高也不开仓。
移动止损仅在盈利达到 1.5×ATR 后启动，过早启动可能被小幅震荡止损。
连续亏损 3 笔后必须暂停交易，重新评估市场环境和策略参数。
账户回撤达到 10% 时必须暂停交易，检查风控参数是否合理。
合约交易具有高风险，高杠杆会放大风险和收益，请根据自身风险承受能力操作。
实际交易存在滑点、手续费、API 延迟、强平等风险，实际盈亏与理论值会有偏差。
建议先在模拟盘充分测试，熟悉系统和策略后再进行实盘操作。
市场极端行情下可能出现插针、爆仓、流动性枯竭等风险，请密切关注持仓。
本 Skill 仅供学习研究，不构成投资建议，盈亏自负，请谨慎操作。
多时框分析虽然提升准确率，但不能保证100%正确，仍需结合市场环境综合判断。
量化评分系统基于历史数据和技术指标，市场出现突发性变化时可能失效。
RSI背离是最强的反转信号，但背离后可能继续背离，需结合其他指标确认。
成交量确认是开仓的必要条件，但成交量可以造假，需结合价格走势综合判断。

OKX BTC合约交易系统 v2.2（整合 Position Sizer）

依赖 Skills（必须先安装）

参数说明

量化评分系统

为什么使用500根K线？

评分因子与权重

技术面指标（75%权重）- 基于价格和成交量数据

市场情绪面指标（25%权重）- 基于衍生品市场数据

信心度计算公式（v2.1 更新）

信号判断标准

多时框趋势分析

时框设置

EMA200 趋势判断

时框一致性计算

时框一致性惩罚的重要性

技术指标计算方法

1. EMA 趋势计算（新增）

2. 趋势判断（1H周期）

3. 市场结构识别（15M周期）

4. RSI 指标标准

5. RSI 背离检测（新增）

6. 布林带位置判断（新增）

7. 支撑阻力识别（新增）

8. K线形态识别（新增）

9. ATR 指标使用

市场情绪分析（v2.1 新增）

10. OI 变化趋势分析（9%权重）

11. 多空比 L/S Ratio 分析（6%权重）

12. 资金费率分析（5%权重）

13. 清算数据分析（3%权重）

14. 大户持仓变化分析（2%权重）

市场情绪面综合评分

技术面与情绪面冲突检测

成交量确认

量比计算

成交量信号判断

成交量门槛规则

信号冲突检测

冲突判断标准

CONFLICT 信号的处理

仓位计算详解

合约面值说明

标准化仓位计算步骤

计算示例

风控参数说明

1. ATR 动态止盈止损

2. 风险收益比（RR）

3. 风控过滤条件

4. 连续亏损控制

5. 最大回撤控制

执行流程

Phase 1：策略分析（v2.0 增强）

Phase 2：参数确认

Phase 2.5：智能仓位计算与风险控制（整合 Position Sizer）

Phase 3：开仓执行

Phase 4：持仓监控与止盈止损

使用示例

输出格式

v2.2 升级说明（整合 Position Sizer）

核心升级

新增参数

新增使用场景

v2.1 升级说明

核心升级

准确率提升

预期效果

风险提示

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