6DuckLearn provenance: Community skill by Cabbin, mirrored from the OKX Skills Marketplace (https://www.okx.com/en-sg/agent-tradekit/skills/dcd-auto-trader). It is not curated, verified, or endorsed by 6DuckLearn or represented as an official OKX publication.

Financial safety boundary: Never request secrets in chat. Before any external API call or action that places, cancels, or amends an order; changes leverage; transfers funds; creates or stops a bot; subscribes to or redeems an earn product; or signs/broadcasts a transaction, show the exact live/demo profile, instrument, side, size, price constraints, fees, and worst-case loss, then obtain explicit user approval. Default to read-only or demo mode when uncertain. Treat all analysis as research, not investment advice.

DCD 双币赢全自动交易系统 v3

策略 A（PUT 低买）：用 USDG 赚 USDG，尽量不被行权 策略 B（CALL 高卖）：被行权拿到的 BTC，通过 CALL 赚权利金降低成本，等待保本卖出 两个策略可同时运行，资金互不冲突（A 用 USDG/USDT，B 用 BTC）。

  USDG ──PUT低买──┬── ✅ 未行权 → USDG+权利金 → 继续PUT
                  └── ❌ 被行权 → 收到BTC ──┐
                                             ▼
  BTC ──CALL高卖──┬── ✅ 被行权 → USDG回收 → 回到PUT
                  └── ❌ 未行权 → BTC+权利金 → 降低有效成本 → 继续CALL

使用方式

首次设置

对 AI 助手说 "设置双币赢" 或 "setup dcd"，将自动检测环境并执行初始化。

日常运行

设置完成后，定时任务每天 17:05 UTC+8 自动触发，无需人工干预。

前置条件

1. AI 客户端：Claude Code 或 OpenClaw（小龙虾）
2. OKX API Key（实盘）：已配置 ~/.okx/config.toml
3. okx-trade-cli：已安装（npm install -g okx-trade-cli）— CLI 模式必需，MCP 模式可选
4. 资金：OKX 资金账户有 USDG 或 USDT（建议 >= 1,000）

环境适配

本 skill 支持两种运行模式，首次执行时自动检测：

MCP 模式（Claude Code）

• 直接调用 okx-trade-mcp-live MCP 工具
• 需配置权限白名单和 scheduled-tasks MCP
• 详见 references/claude-code-setup.md

CLI 模式（OpenClaw / 通用）

• 通过 okx CLI 命令执行，所有命令加 --json --live 参数
• 需已安装 okx-trade-cli 且 ~/.okx/config.toml 已配置实盘 profile
• 详见 references/openclaw-setup.md

检测方法

1. 尝试 MCP 调用 market_get_index_ticker（instId: BTC-USD）
   → 成功 = MCP 模式
2. 若失败，执行 `okx market index-ticker --instId BTC-USD --json --live`
   → 成功 = CLI 模式
3. 均失败 → 提示用户安装配置（见 references/ 下对应文档）

确定模式后，后续所有工具调用统一遵循该模式。

初始化流程（首次设置时执行）

当用户说"设置双币赢"/"setup dcd"时：

Step 1：检测环境

按上述"检测方法"确定运行模式（MCP 或 CLI）。

Step 2：创建项目文件

1. 用 templates/trade_log.md 创建 交易记录.md
2. MCP 模式额外创建 CLAUDE.md（内容见 references/claude-code-setup.md）
3. CLI 模式将 templates/soul_dcd.md 合并到用户的 ~/.openclaw/SOUL.md。soul_dcd.md 包含授权声明、工具使用规范，以及策略文件路径指引——OpenClaw agent 每次执行时会据此找到并阅读完整 SKILL.md

Step 3：配置权限与定时任务

• MCP 模式：按 references/claude-code-setup.md 配置权限白名单 + 注册 scheduled-task
• CLI 模式：按 references/openclaw-setup.md 安装 skill 到 OpenClaw skills 目录 + 注册 cron（prompt 中包含完整的文件路径和执行指引，确保 agent 能找到策略和交易记录）

Step 4：首次验证

手动触发一次完整交易流程（Phase 1 到 Phase 5），确认数据获取、波动率计算、选品、下单、记录更新均正常。

策略 A：PUT 低买

硬性规则

1. 行权价 < 安全下界（安全下界含 √到期天数 缩放，见公式）
2. 安全距离：距现价 >= 3.5%（日常），>= 5%（事件日及前后 1 天）
3. 每天都交易：事件日不跳过，用事件乘数加大安全距离（回测验证：89天全交易，安全率 98.9%）
4. 投入规则：先选品再投入（不因投入而放松安全标准）。资金账户有 USDG/USDT 时全仓投入；无则从交易账户划转 1000 USDG 或 USDT 后投入

软性规则

• FOMC 周只选 1 天产品，平时优先 1 天（√N 缩放下 1 天产品安全下界最宽松）
• BTC 跌至距行权价 < 1% 时提醒用户关注提前赎回
• 连续被行权 2 次后暂停 1 天

PUT 选品逻辑

1. 只选风险评级 ✅（行权价 < 安全下界）的产品
2. 同一行权价+到期日，比较 BTC-USDT 和 BTC-USDG 两个产品，选 APY 更高的
3. ✅ 中选 APY 最高（但 <= 150%）；全部 APY < 5% 则跳过
4. 优先 1 天产品
5. 同 APY 选距安全下界更远的

策略 B：CALL 高卖

目标：行权价 >= 合并有效成本时被行权，保本卖出全部 BTC，回收 USDG。 绝不主动亏损卖出。每轮权利金持续降低有效成本，时间站在我们这边。

合并有效成本

多次 PUT 被行权时，所有 BTC 合并管理：

合并有效成本 = 所有批次总投入USDG ÷ 所有批次总持有BTC（含累计权利金）

每轮 CALL 未行权后更新：
新合并有效成本 = 总投入USDG ÷ (总持有BTC + 本轮权利金BTC)

新 PUT 被行权时：新增 BTC 并入合并池，重新计算。

全部 BTC 投入同一个 CALL，不分批。

硬性规则

1. 行权价 >= 合并有效成本：绝不低于有效成本，绝不主动亏损卖出
2. 不做市价止损：BTC 下跌时持续通过 CALL 积累权利金，耐心等待
3. 每天交易：与 PUT 一致，事件日不跳过

CALL 选品逻辑

1. 行权价 = 最接近且 >= 合并有效成本的可用产品
2. 优先 1 天产品（加快迭代）
3. 同一行权价+到期日，比较 BTC-USDT 和 BTC-USDG 两个产品，选 APY 更高的
4. 多个符合条件时选 APY 最高
5. BTC 可用量 <= 0.0001 则跳过
6. 无 >= 合并有效成本的行权价可选则跳过（不降低标准）

执行规则

• 全仓投入全部 BTC，向下取整到 0.0001
• 低 APY 完全可接受（低 APY 也是正权利金）
• 每轮复盘后更新合并有效成本

退出条件

1. 被行权 → BTC 卖出换回 USDG → 回到策略 A
2. 有效成本降至当前价以下 → 可市价卖出或继续 CALL 赚权利金

v3 波动率预测引擎

核心思路

v3 = 多源波动率基础 + 三项危机感知：

数据源

技术指标统一取现货 BTC-USDT 数据，避免永续合约基差干扰。资金费率取永续合约 BTC-USD-SWAP（仅合约有此数据）。

具体 MCP/CLI 调用命令见下方 Phase 3 表格。

IV 降级：若 option_get_greeks 不可用，降级为 30 天 HV（权重从 0.45 降至 0.35，差额补入 confidence_buffer）。

完整计算公式

# ── A. IV 成分 ──
IV_daily = IV_annual / sqrt(365)

# ── B. 双速 ATR（1H → 日化）──
ATR_fast = ATR_1H_7 * sqrt(24) / price
ATR_slow = ATR_1H_14 * sqrt(24) / price
ATR_comp = max(ATR_fast, ATR_slow * 0.9)

# ── C. BB 成分（1H → 日化）──
BB_std = (BB_upper - BB_lower) / 4
BB_comp = BB_std * sqrt(24) / price

# ── D. 资金费率调整 ──
funding_adj:
    |rate| < 0.01%   → 0.0
    rate < -0.01%    → 0.003  (负费率 = 空头恐慌)
    |rate| 0.01-0.03% → 0.002
    |rate| 0.03-0.05% → 0.005
    |rate| > 0.05%   → 0.008

# ── E. 动态权重 ──
若 ATR_comp > 2 * IV_daily:
    w_iv=0.20, w_atr=0.55    # ATR主导模式（急跌时 IV 滞后）
否则:
    w_iv=0.45, w_atr=0.30    # 标准模式

vol_base = w_iv*IV_daily + w_atr*ATR_comp + 0.15*BB_comp + 0.10*funding_adj

# ── F. 置信缓冲 ──
vol_accel = |ATR_fast - ATR_slow| / ATR_slow
conf_buffer:
    vol_accel > 0.3 或临近事件 → +1.0%
    vol_accel > 0.1            → +0.5%
    否则                       → +0.3%

# ── G. 回撤安全垫（v3）──
drawdown = (price - high_30d) / high_30d
dd_adj:
    |drawdown| > 30% → +4.0%
    |drawdown| > 20% → +2.5%
    |drawdown| > 10% → +1.5%
    否则             → 0

# ── H. 暴跌动量（v3）──
drop_7d = (price - price_7d_ago) / price_7d_ago
mom_adj:
    drop_7d < -10% → +3.0%
    drop_7d < -5%  → +1.5%
    否则           → 0

# ── 最终波动率 ──
vol_24h = vol_base + conf_buffer + dd_adj + mom_adj

安全下界计算

buy_dist = max(vol_24h * sqrt(到期天数) * 事件乘数, 最小安全距离)
行权价 = floor(BTC价格 * (1 - buy_dist) / 500) * 500

自适应事件乘数表

每日执行流程（定时任务 Prompt）

你是 DCD 自动交易器。每天 17:05 UTC+8 执行。根据已检测的环境模式使用 MCP 工具或 CLI 命令（加 --json --live）。

核心原则：每天都交易，永不跳过。 事件日通过乘数加大安全距离。

路径约定：CLI 模式下，交易记录位于 ~/dcd-project/交易记录.md，脚本位于 ~/.openclaw/workspace/skills/dcd-auto-trader/scripts/。MCP 模式下均为当前项目目录的相对路径。

Phase 1：读取策略与状态

1. 完整阅读本 skill 的策略规则部分
2. 读取 交易记录.md，获取：
   • 当前合并有效成本（如有 BTC 持仓）
   • 当前 BTC 持仓量
   • 最近订单状态

Phase 2：复盘已到期订单

1. 查询最近订单：
   • MCP：dcd_get_orders
   • CLI：okx earn dcd orders --json --live
2. 如有到期订单：记录结算结果到 交易记录.md
3. PUT 被行权 → 更新合并有效成本（新用户首次被行权：有效成本 = 行权价）
4. CALL 被行权 → 记录 BTC 已卖出，回到纯 PUT 模式
5. 如有资金在交易账户，划转到资金账户：
   • MCP：account_transfer（from: 18, to: 6）
   • CLI：okx account transfer --ccy <ccy> --amt <n> --from 18 --to 6 --json --live

Phase 3：并行获取数据

以下操作按当前模式执行。CLI 模式下可后台并行（& + wait）：

Phase 4：v3 波动率计算 + 选品

4a. 事件判断（不跳过，只决定乘数）

• 今天/明天有事件 → 用对应事件乘数 + min_dist = 5%
• 无事件 → mult = 1.0, min_dist = 3.5%

4b. v3 波动率计算

优先调用 scripts/calc_volatility.py 计算：

python3 scripts/calc_volatility.py \
  --price <BTC现价> \
  --iv-annual <年化IV> \
  --atr-fast <ATR_7_1H> --atr-slow <ATR_14_1H> \
  --bb-upper <BB上轨> --bb-lower <BB下轨> \
  --funding-rate <资金费率> \
  --high-30d <30天高点> --price-7d-ago <7天前价格> \
  --event-mult <事件乘数> --min-dist <最小安全距离> \
  --expiry-days <到期天数>

脚本不可用时，按上方"完整计算公式"手动计算。

4c. PUT 选品

buy_dist = max(vol_24h * sqrt(到期天数) * 事件乘数, min_dist)
PUT 行权价 = price * (1 - buy_dist)，向下取整到 500

1. 行权价 < 安全下界的产品中筛选
2. 同一行权价+到期日，比较 USDG 和 USDT 产品，选 APY 更高的
3. ✅ 中选 APY 最高（≤150%），全部 APY < 5% 则跳过
4. 优先 1 天产品
5. 同 APY 选距安全下界更远的

4d. CALL 选品（仅当有 BTC 持仓时）

从 交易记录.md 读取合并有效成本。无 BTC 持仓则跳过。

1. 行权价 >= 合并有效成本，选最接近的
2. 同一行权价+到期日，比较 USDG 和 USDT 产品，选 APY 更高的
3. 多个符合条件时选 APY 最高
4. 优先 1 天产品

Phase 5：下单 + 记录

1. PUT 下单（USDG >= 10 或 USDT >= 10）：

   • MCP：dcd_subscribe（productId, investAmt, ...）
   • CLI：okx earn dcd quote-and-buy --productId <id> --sz <amt> --notionalCcy <ccy> --json --live

2. CALL 下单（BTC >= 0.0001 且有合并有效成本）：

   • MCP：dcd_subscribe（productId, investAmt, ...）
   • CLI：okx earn dcd quote-and-buy --productId <id> --sz <btc_amt> --notionalCcy BTC --json --live

3. 更新 交易记录.md（按 templates/trade_log.md 中的格式追加条目，并同步更新文件头部的合并有效成本、累计权利金汇总）

硬性约束检查清单（下单前逐条验证）

• PUT 行权价 < 安全下界
• PUT 安全距离 >= 3.5%（事件日 >= 5%）
• CALL 行权价 >= 合并有效成本（如有 BTC） 违反任一条 → 跳过该笔，不下单，记录原因。

错误处理

• CLI 命令失败：重试 1 次。仍失败则记录错误到 交易记录.md，跳过本轮，不下单
• quote-and-buy 下单失败：不重试（避免重复下单），记录错误原因，等待下一轮
• option_get_greeks 不可用：降级为 30 天 HV（见 IV 降级规则），不影响交易
• WebSearch 获取事件日历失败：按"无事件"处理（mult=1.0, min_dist=3.5%），这是保守安全的默认值
• 交易记录.md 读取失败：跳过本轮，通知用户检查文件

风险提示

• 本策略涉及真实资金交易，使用者需自行承担所有风险
• PUT 被行权意味着以行权价买入 BTC，可能面临 BTC 下跌风险
• 建议先小额测试，熟悉流程后再加大投入