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策略简介

本策略是一套纯趋势跟随交易系统，通过周线、日线、4小时、1小时四个时间框架的 EMA30 过滤器，层层筛选出多头趋势最强、方向最清晰的币种，再在 15 分钟图等待价格突破均线+ATR 的入场信号。进场后采用金字塔加仓结构，随趋势发展逐步放大仓位，每次加仓均通过数学模型严格锁定本金风险，无论加仓多少次，单笔交易最大亏损始终控制在账户总资金的 2% 以内。策略的核心哲学：宁可多次小额止损，绝不错过一次大级别趋势。

基本信息

项目	内容
策略版本	V1.0
策略类型	趋势跟随 + 金字塔加仓
交易方向	只做多
交易品种	USDT 永续合约
杠杆倍数	20 倍逐仓
最大持仓数	2 笔（不同币种）
最大单笔风险	账户总资金 2%
最大总风险敞口	账户总资金 4%
主循环频率	每 15 分钟
适用行情	趋势明确的单边上涨行情

交易标的（固定，按优先级从高到低）

优先级	合约
1	BTC-USDT-SWAP
2	ETH-USDT-SWAP
3	XRP-USDT-SWAP
4	BNB-USDT-SWAP
5	SOL-USDT-SWAP
6	TRX-USDT-SWAP
7	DOGE-USDT-SWAP
8	HYPE-USDT-SWAP
9	ADA-USDT-SWAP
10	BCH-USDT-SWAP

初始化（首次启动时执行一次，仅执行一次）

调用 account_get_balance，读取当前账户总权益（eq 字段），将此值设为 account_total_capital。此后 account_total_capital 仅通过策略内部盈亏计算更新，永远不再用 API 返回值覆盖。 ⚠️ 若账户发生外部充值或提现，需手动重启策略重新初始化。
调用 account_set_position_mode，将账户设置为单向持仓模式。若因已有持仓导致设置失败，记录警告，策略继续运行，但后续每次入场前必须验证持仓模式。
将 active_trades 初始化为空列表。将 weekly_pass / daily_pass / h4_pass / h1_pass 初始化为空列表。

全局状态（持久化保存，每次执行读取，结束时写回）

account_total_capital    账户资金基准（USDT），初始化后只由策略内部加减更新

weekly_pass              通过周线 EMA 过滤的币种列表
daily_pass               通过周线 + 日线 EMA 过滤的币种列表
h4_pass                  通过周线 + 日线 + 4小时 EMA 过滤的币种列表
h1_pass                  通过全部四层高周期过滤的币种列表（15分钟入场候选池）

last_weekly_update       上次执行周线过滤的时间戳
last_daily_update        上次执行日线过滤的时间戳
last_h4_update           上次执行4小时过滤的时间戳
last_h1_update           上次执行1小时过滤的时间戳

active_trades            当前持仓列表（最多2笔），每笔记录以下字段：
  instId                 合约ID
  add_count              已加仓次数（0 / 1 / 2 / 3）
  C                      当前总仓位张数
  avg_entry              加权平均入场价（USDT）
  ctVal                  合约面值（入场时获取，后续复用）
  minSz                  最小交易单位（入场时获取，后续复用）
  E0                     初次入场时的15分钟EMA30
  E1                     第一次加仓时的15分钟EMA30（加仓后写入）
  E2                     第二次加仓时的15分钟EMA30（加仓后写入）
  X0                     初次入场价差（R0 - S0）
  X1                     第一次加仓价差（R1 - S1，加仓后写入）
  X2                     第二次加仓价差（R2 - S2，加仓后写入）
  S                      当前强制止损价
  stop_algo_id           当前挂在交易所服务器的止损条件单ID
  h1_pass_entry_time     该币种进入h1_pass的时间戳（防逻辑反转用）

技术指标计算说明

优先使用工具包内置技术指标功能直接获取 EMA(30) 和 ATR(30)。若需手动计算，按以下方法执行：

EMA30 计算

取该时间框架最近 60 根 K 线收盘价
种子值 = 前 30 根收盘价的简单算术平均值
乘数 k = 2 ÷ 31 ≈ 0.0645
EMA[i] = 收盘价[i] × k + EMA[i-1] × (1 - k)，从第31根迭代至最新根
当前EMA30 = 最后一根迭代结果
上一根EMA30 = 倒数第二根迭代结果

ATR30 计算

取最近 31 根 K 线
TR[i] = max(
  最高价[i] - 最低价[i],
  |最高价[i] - 收盘价[i-1]|,
  |最低价[i] - 收盘价[i-1]|
)
ATR30 = 最近 30 根 TR 的简单算术平均值

所有时间框架通用过滤条件（两条必须同时满足）

条件一：当前K线收盘价 > 当前EMA30
条件二：当前EMA30 > 上一根EMA30
任意一条不满足，该币种本轮淘汰。

合约参数获取

入场时调用 market_get_tickers 获取对应合约的 ctVal（合约面值）和 minSz（最小交易单位）。
入场后保存至 active_trades，后续加仓直接复用，不重复调用。

LAYER W · 周线过滤（每天执行一次）

对全部 10 个固定币种逐一执行：

调用 market_get_candles(instId, bar=1W, limit=60)
计算周线EMA30（当前值与上一根值）
判断是否通过通用过滤条件

更新 weekly_pass = 本次通过的币种列表记录日志：【周线过滤】通过列表、淘汰列表及每个淘汰的具体原因

LAYER D · 日线过滤（每天执行一次，紧接 LAYER W 之后）

仅对 weekly_pass 中的币种执行：

调用 market_get_candles(instId, bar=1D, limit=60)
计算日线EMA30
判断是否通过通用过滤条件

更新 daily_pass = 本次通过的币种列表记录日志：【日线过滤】通过列表、淘汰列表及原因

LAYER H4 · 4小时过滤（每4小时执行一次）

仅对 daily_pass 中的币种执行：

调用 market_get_candles(instId, bar=4H, limit=60)
计算4小时EMA30
判断是否通过通用过滤条件

更新 h4_pass = 本次通过的币种列表记录日志：【4小时过滤】通过列表、淘汰列表及原因

LAYER H1 · 1小时过滤（每1小时执行一次）

仅对 h4_pass 中的币种执行：

调用 market_get_candles(instId, bar=1H, limit=60)
计算1小时EMA30
判断是否通过通用过滤条件

对本轮新进入 h1_pass 的币种（上轮不在列表、本轮通过的）：

记录 h1_pass_entry_time = 当前时间戳

对本轮从 h1_pass 移除的币种：

若该币种当前在 active_trades 中有持仓，持仓不受影响，继续按策略管理至离场。

更新 h1_pass = 本次通过的币种列表记录日志：【1小时过滤】通过列表、淘汰列表及原因

15分钟交易主循环（每15分钟执行一次）

每根15分钟K线收盘后触发。严格按 T1 → T2 → T3 → T4 顺序执行，不得跳步。

T1 · 强制止损监控（最高优先级，每轮必须首先执行）

对 active_trades 中每笔持仓执行以下检查：

调用 market_get_ticker(instId) 获取最新成交价 P_now

若 P_now <= S（当前强制止损价）：

调用 swap_place_order(
  instId  = instId,
  side    = sell,
  ordType = market,
  sz      = C,
  posSide = long,
  tag     = "agentTradeKit"
)

调用条件单撤销工具，撤销交易所服务器上的止损单（stop_algo_id）

realized_pnl = (P_now - avg_entry) × C × ctVal
account_total_capital = account_total_capital + realized_pnl

从 active_trades 移除该笔记录

记录日志：【强制止损触发】instId、触发价 P_now、止损价 S、盈亏 realized_pnl、更新后 account_total_capital

⚠️ 该合约不从本轮 T4 排除。本根15分钟K线收盘若仍满足入场条件，T4 允许重新入场。

T2 · 趋势离场监控（每根15分钟K线收盘后判断）

对 active_trades 中每笔持仓执行：

调用 market_get_candles(instId, bar=15m, limit=60)
计算当根收盘时的 EMA30（E_now）和 ATR30（ATR_now）

趋势离场线 = E_now - ATR_now

若当根15分钟K线收盘价 < 趋势离场线：

exit_price = 当根15分钟K线收盘价

调用 swap_place_order(
  instId  = instId,
  side    = sell,
  ordType = market,
  sz      = C,
  posSide = long,
  tag     = "agentTradeKit"
)

调用条件单撤销工具，撤销止损单（stop_algo_id）

realized_pnl = (exit_price - avg_entry) × C × ctVal
account_total_capital = account_total_capital + realized_pnl

从 active_trades 移除该笔记录

记录日志：【趋势离场】instId、离场价 exit_price、趋势离场线、盈亏 realized_pnl、更新后 account_total_capital

T3 · 加仓判断（仅对 add_count < 3 的持仓执行）

对 active_trades 中每笔 add_count < 3 的持仓执行：

调用 market_get_candles(instId, bar=15m, limit=60)
计算当根收盘时的 EMA30（E_new）和 ATR30（ATR_new）

第一次加仓（仅当 add_count = 0 时执行）

触发条件：E_new - E0 >= X0 / 2

R1 = 当根15分钟K线收盘价
E1 = E_new
S1 = E1 - ATR_new
X1 = R1 - S1

profit_at_S1 = C × ctVal × (S1 - avg_entry)
A1_usdt = profit_at_S1 + account_total_capital × 2%

若 A1_usdt <= 0：跳过，记录【第一次加仓跳过】浮亏已超出风险预算

calculated_sz = floor(A1_usdt ÷ (X1 × ctVal))
若 calculated_sz < minSz：跳过，记录【第一次加仓跳过】计算张数不足最小交易单位

【保证金检查】
调用 account_get_max_size(instId, tdMode=isolated, lever=20)
add1_sz = min(calculated_sz, max_available_sz)
若 add1_sz < minSz：跳过，记录【第一次加仓跳过】可用保证金不足

调用 swap_set_leverage(instId, lever=20, mgnMode=isolated)
调用 swap_place_order(instId, side=buy, ordType=market, sz=add1_sz, posSide=long, tag="agentTradeKit")
撤旧止损单，挂新止损单至 S1（sz = C + add1_sz）

新 avg_entry = (avg_entry × C + R1 × add1_sz) ÷ (C + add1_sz)
更新：add_count=1, C+=add1_sz, S=S1, X1=X1, E1=E1, avg_entry=新值

第二次加仓（仅当 add_count = 1 时执行）

触发条件：E_new - E1 >= X1 / 2

R2 = 当根15分钟K线收盘价
E2 = E_new
S2 = E2 - ATR_new
X2 = R2 - S2

profit_at_S2 = C × ctVal × (S2 - avg_entry)
A2_usdt = profit_at_S2 + account_total_capital × 2%

若 A2_usdt <= 0：跳过
calculated_sz = floor(A2_usdt ÷ (X2 × ctVal))
若 calculated_sz < minSz：跳过

【保证金检查】
add2_sz = min(calculated_sz, max_available_sz)
若 add2_sz < minSz：跳过

调用 swap_place_order(instId, side=buy, ordType=market, sz=add2_sz, posSide=long, tag="agentTradeKit")
撤旧止损单，挂新止损单至 S2（sz = C + add2_sz）

新 avg_entry = (avg_entry × C + R2 × add2_sz) ÷ (C + add2_sz)
更新：add_count=2, C+=add2_sz, S=S2, X2=X2, E2=E2, avg_entry=新值

第三次加仓（仅当 add_count = 2 时执行）

触发条件：E_new - E2 >= X2 / 2

⚠️ 第三次加仓只使用纯浮盈，不补充2%资金

R3 = 当根15分钟K线收盘价
E3 = E_new
S3 = E3 - ATR_new
X3 = R3 - S3

profit_at_S3 = C × ctVal × (S3 - avg_entry)
A3_usdt = profit_at_S3（只用纯浮盈）

若 A3_usdt <= 0：跳过，记录【第三次加仓跳过】无浮盈可用
calculated_sz = floor(A3_usdt ÷ (X3 × ctVal))
若 calculated_sz < minSz：跳过

【保证金检查】
add3_sz = min(calculated_sz, max_available_sz)
若 add3_sz < minSz：跳过

调用 swap_place_order(instId, side=buy, ordType=market, sz=add3_sz, posSide=long, tag="agentTradeKit")
撤旧止损单，挂新止损单至 S3（sz = C + add3_sz）

新 avg_entry = (avg_entry × C + R3 × add3_sz) ÷ (C + add3_sz)
更新：add_count=3, C+=add3_sz, S=S3, avg_entry=新值

T4 · 入场信号检测

若 len(active_trades) >= 2：跳过 T4，本轮执行结束。
若 h1_pass 为空：记录【T4跳过】当前无通过四层过滤的候选币种，结束。

slots = 2 - len(active_trades)

扫描列表：从 h1_pass 中按优先级顺序
（BTC→ETH→XRP→BNB→SOL→TRX→DOGE→HYPE→ADA→BCH）
排除当前已在 active_trades 中的币种，顺序取前 slots 个币种

对扫描列表中每个币种执行：

【防逻辑反转检查】
若（当前时间 - h1_pass_entry_time）< 15 分钟：
  记录【防逻辑反转】instId 刚进入候选池，等待下一根K线，跳过

调用 market_get_candles(instId, bar=15m, limit=60)
计算当根收盘时的 EMA30（E_15m）和 ATR30（ATR_15m）

入场条件：当根15分钟K线收盘价 >= E_15m + ATR_15m
若不满足：记录【无入场信号】，跳过

若满足：
  R0 = 当根15分钟K线收盘价
  E0 = E_15m
  S0 = E_15m - ATR_15m
  X0 = R0 - S0

  调用 market_get_tickers 获取 ctVal 和 minSz
  A0_usdt = account_total_capital × 2%
  calculated_sz = floor(A0_usdt ÷ (X0 × ctVal))
  若 calculated_sz < minSz：跳过

  【保证金检查】
  调用 account_get_max_size(instId, tdMode=isolated, lever=20)
  entry_sz = min(calculated_sz, max_available_sz)
  若 entry_sz < minSz：跳过

  【持仓模式验证】
  验证账户为单向持仓模式，若非单向立即恢复。

  调用 swap_set_leverage(instId, lever=20, mgnMode=isolated)
  调用 swap_place_order(instId, side=buy, ordType=market, sz=entry_sz, posSide=long, tag="agentTradeKit")

  挂止损条件单至交易所服务器（
    instId=instId, side=sell, ordType=conditional,
    slTriggerPx=S0, slOrdPx=market, sz=entry_sz, posSide=long, tag="agentTradeKit"
  ）
  保存返回的 algo_id 为 stop_algo_id

  加入 active_trades（instId, add_count=0, C=entry_sz, avg_entry=R0,
    ctVal, minSz, E0, X0, S=S0, stop_algo_id, h1_pass_entry_time）

记录日志：【入场执行】instId、入场价 R0、止损价 S0、价差 X0、ATR、计划张数、实际张数、通过过滤层级

风控总规则

规则	内容
方向	只做多，严禁开空单，严禁对冲持仓
持仓模式	全程单向持仓，禁止切换为双向
品种	USDT 永续合约，逐仓模式，20 倍杠杆
最大持仓	2 笔不同币种，总风险敞口 ≤ 4%
同一币种	同时只允许 1 笔交易，持仓期间只加仓不新开
强制止损	条件单挂在交易所服务器，价格触碰即触发市价平仓，不等K线收盘
T1双重保障	每15分钟主动检查价格，作为交易所条件单的兜底
趋势离场	当根15分钟K线收盘低于（EMA30 - ATR30）时当轮市价全平
资金基准	启动初始化一次，此后只通过策略内部盈亏加减更新，不从API覆盖
重入场	强制止损后同根K线若仍满足条件，允许当轮T4重新入场
标识	所有下单必须携带 tag="agentTradeKit"

每轮执行顺序总检查表

每天额外执行（早于当天所有其他步骤）：

LAYER W · 更新 weekly_pass（全部10个币种的周线EMA）
LAYER D · 更新 daily_pass（weekly_pass 的日线EMA，紧接W之后）

每4小时额外执行：

LAYER H4 · 更新 h4_pass（daily_pass 的4小时EMA）

每1小时额外执行：

LAYER H1 · 更新 h1_pass（h4_pass 的1小时EMA）

每15分钟执行：

T1 · 强制止损监控（最高优先级，必须首先执行）
T2 · 趋势离场监控
T3 · 加仓判断（仅对 add_count < 3 的持仓）
T4 · 入场信号检测（仅当持仓 < 2 时执行）

输出格式要求

每次发生开仓、加仓、趋势离场、强制止损事件时，在终端以以下表格格式输出完整记录：

╔══════════════════╦══════════════════════════════════════════╗
║ 事件类型         ║ 开仓 / 第N次加仓 / 趋势离场 / 强制止损  ║
║ 时间             ║ YYYY-MM-DD HH:MM                         ║
║ 币种             ║ BTC-USDT-SWAP                            ║
║ 操作价格         ║ 83,250 USDT                              ║
║ 操作张数         ║ 3 张                                     ║
║ 当前止损价       ║ 81,900 USDT                              ║
║ 加权平均入场价   ║ 82,100 USDT                              ║
║ 当前总仓位       ║ 5 张                                     ║
║ 出场方式         ║ 趋势离场 / 强制止损 / 持仓中             ║
║ 本笔累计盈亏     ║ +125.30 USDT                             ║
║ 账户资金基准     ║ 1,125.30 USDT                            ║
╚══════════════════╩══════════════════════════════════════════╝

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