6DuckLearn provenance: Community skill by Snarling-M2E-Fender, mirrored from the OKX Skills Marketplace (https://www.okx.com/en-sg/agent-tradekit/skills/rolling-position). It is not curated, verified, or endorsed by 6DuckLearn or represented as an official OKX publication.

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智能滚仓助手

概述

本 Skill 融合两位顶级交易员的核心方法论：

比特皇模式：趋势突破后浮盈加仓，随资金增长动态降杠杆，三次止损强制休息
予与模式：裸K识别震荡区间做波段，趋势行情浮盈1:1滚仓，只做龙头标的

核心铁律（不可违反）：

浮亏时绝对禁止加仓
单日止损3次 → 强制停止当日所有交易
加仓仓位必须同时设置止损
止损优先于止盈考虑

执行流程

用户调用 /rolling-position [交易对] 时，按以下步骤执行：

Step 1：读取状态文件

检查 ~/.claude/rolling-position-state.json 是否存在：

cat ~/.claude/rolling-position-state.json 2>/dev/null || echo '{"daily_stops": 0, "last_stop_date": "", "total_equity_usd": 0}'

如果 daily_stops >= 3 且 last_stop_date == 今日日期 → 立即停止，输出强制休息提示，不执行任何操作。

Step 2：获取账户信息

通过 OKX Trade CLI 获取（需要用户已通过 okx config init 配置密钥，密钥存储在本地 ~/.okx/config.toml，不经过 AI）：

okx account balance

提取：

totalEq：账户总净值（USD）
availBal：可用余额

根据净值确定最大杠杆上限（比特皇复利降杠杆原则）：

净值范围	最大杠杆	单笔最大仓位
< $10,000	20x	净值 30%
$10k–$100k	10x	净值 25%
$100k–$1M	5x	净值 20%
> $1M	3x	净值 15%

Step 2.5：操作前检查（每次必做）

在执行任何交易操作前，必须先检查现有挂单和策略单：

# 查看现有策略单（止损/止盈/trailing stop）
okx swap algo orders --instId {交易对}

# 查看现有限价挂单
okx swap orders --instId {交易对}

注意事项：

修改杠杆前必须先取消所有挂单和策略单，否则会报错
取消策略单：okx swap algo cancel --instId {交易对} --algoId {策略单ID}
取消限价单：okx swap cancel {交易对} --ordId {订单ID}

Step 3：获取当前持仓

okx swap positions {交易对}

提取：

pos：持仓数量（正=多，负=空）
avgPx：开仓均价
upl：未实现盈亏
uplRatio：浮盈率
liqPx：强平价格
lever：当前杠杆

Step 4：获取 K 线数据

okx market candles {交易对} --bar 4H --limit 100
okx market candles {交易对} --bar 1H --limit 50

同时获取4小时和1小时两个级别，用于判断趋势/震荡。

Step 5：行情模式判断（裸K分析，不依赖指标）

趋势模式判断条件（满足2条以上）

4H级别：连续3根以上同向K线
价格突破近20根K线的最高/最低点
回调不超过前一波涨幅的50%（更高的低点/更低的高点）
成交量在突破时明显放大

震荡模式判断条件（满足2条以上）

价格在明确的高低点区间内来回运动
多次触及同一支撑/阻力位后反弹
4H级别无明显方向，1H级别有小波段
近期高点和低点的差距 < 15%

关键价位识别

支撑位：近期多次触及的低点，取最近3个低点的均值
阻力位：近期多次触及的高点，取最近3个高点的均值
突破确认：收盘价超过阻力位/支撑位 2% 以上

操作决策树

情况A：无持仓 + 趋势模式

开仓条件：价格刚突破阻力位（多）或跌破支撑位（空），突破幅度 > 2%

操作：

建底仓：账户净值 × 20%，杠杆 = 当前级别最大杠杆的 50%
同时设置止损：止损位 = 突破点下方 3%（多）/ 上方 3%（空）
止盈目标：盈亏比至少 3:1，理想 10:1

下单命令模板：

# 1. 查看当前杠杆
okx swap get-leverage --instId {交易对} --mgnMode cross

# 2. 市价开多，同时附带止损（会自动创建策略止损单）
okx swap place --instId {交易对} --side buy --posSide long --ordType market --sz {合约张数} \
  --tdMode cross --slTriggerPx {止损价} --slOrdPx=-1

# 2. 市价开空，同时附带止损
okx swap place --instId {交易对} --side sell --posSide short --ordType market --sz {合约张数} \
  --tdMode cross --slTriggerPx {止损价} --slOrdPx=-1

# 3. 【必做】验证止损单已生效
okx swap algo orders --instId {交易对}
# 必须看到 slTrigger 列有正确的止损价格，state 为 live
# 如果没有止损单，立即补挂（见下方"补挂止损"命令）

补挂止损（如果开仓时止损未生效，或需要单独添加止损）：

# 用策略单命令单独挂止损（注意：这里用 swap algo place，不是 swap place）
# swap place --side sell 是直接市价平仓，不是挂止损！
okx swap algo place --instId {交易对} --side sell --sz {合约张数} \
  --slTriggerPx {止损价} --slOrdPx=-1 --posSide long --tdMode cross

# 空单补挂止损
okx swap algo place --instId {交易对} --side buy --sz {合约张数} \
  --slTriggerPx {止损价} --slOrdPx=-1 --posSide short --tdMode cross

# 验证
okx swap algo orders --instId {交易对}

情况B：无持仓 + 震荡模式（予与裸K波段）

开仓条件：

做多：价格接近支撑位（距离 < 2%），且1H出现止跌信号（下影线、锤子线）
做空：价格接近阻力位（距离 < 2%），且1H出现止涨信号（上影线、射击之星）

操作：

建仓：账户净值 × 15%，杠杆 = 当前级别最大杠杆的 60%
止损：区间外 3%（支撑位下方 3% / 阻力位上方 3%）
止盈：区间另一端的 80% 位置

情况C：有持仓 + 浮盈 > 10% + 趋势延续（滚仓核心）

加仓条件（必须同时满足）：

uplRatio > 0.10（浮盈超过10%）
价格继续突破新高/新低（趋势延续确认）
当前杠杆 < 最大杠杆上限
今日止损次数 < 3

加仓规则（比特皇/予与共同原则）：

加仓量 ≤ 底仓量（1:1 原则，不超过底仓）
加仓后整体杠杆不超过上限
加仓部分必须单独设置止损（止损位 = 加仓价下方 3%）
底仓止损上移至成本价（保本止损）

加仓命令模板：

# 1. 加仓（市价开多，附带止损）
okx swap place --instId {交易对} --side buy --posSide long --ordType market --sz {加仓张数} \
  --tdMode cross --slTriggerPx {加仓止损价} --slOrdPx=-1

# 2. 验证加仓止损单已生效
okx swap algo orders --instId {交易对}

# 3. 底仓止损上移至成本价（修改已有的止损策略单）
okx swap algo amend --instId {交易对} --algoId {底仓止损单ID} \
  --newSlTriggerPx {成本价} --newSlOrdPx=-1

# 4. 验证所有止损单
okx swap algo orders --instId {交易对}

趋势行情中保护浮盈（移动止损/Trailing Stop）：

# 用 trailing stop 替代固定止损，自动跟踪最高价回撤3%平仓
okx swap algo trail --instId {交易对} --side sell --sz {合约张数} \
  --callbackRatio 0.03 --posSide long --tdMode cross

# 空单 trailing stop
okx swap algo trail --instId {交易对} --side buy --sz {合约张数} \
  --callbackRatio 0.03 --posSide short --tdMode cross

情况D：有持仓 + 浮亏（铁律）

禁止加仓，分析浮亏程度：

浮亏 < 5%：观察，不操作
浮亏 5%–止损位：等待，准备止损
触及止损位：立即执行止损

止损执行：

# 平多仓
okx swap close --instId {交易对} --mgnMode cross --posSide long

# 平空仓
okx swap close --instId {交易对} --mgnMode cross --posSide short

止损后更新状态文件（daily_stops + 1）。

情况E：有持仓 + 趋势反转信号

平仓条件（满足1条即可）：

4H级别出现明显反转形态（头肩顶/底、双顶/底）
价格跌破/突破关键支撑/阻力位
行情从趋势转为震荡（连续3根K线无方向）

操作：

信号强（形态完整）：一次性全平
信号弱（仅价格异常）：平仓50%，剩余移动止损

输出格式

每次分析后，输出以下结构化报告：

═══════════════════════════════════════
📊 滚仓策略分析报告
═══════════════════════════════════════
交易对：{instId}
当前价格：{price}
分析时间：{timestamp}

【行情模式】{趋势/震荡} - 置信度 {高/中/低}
  4H趋势：{上涨/下跌/横盘}
  关键支撑：{price}
  关键阻力：{price}

【当前持仓】
  方向：{多/空/无仓}
  均价：{avgPx}
  浮盈率：{uplRatio%}
  止损位：{slPx}

【账户状态】
  净值：${totalEq}
  今日止损次数：{n}/3
  最大杠杆上限：{lever}x

【操作建议】
  动作：{开仓/加仓/持仓观察/止损/平仓/强制休息}
  方向：{多/空}
  仓位：净值的 {n}%（约 ${amount}）
  杠杆：{lever}x
  入场价：{price}（{市价/限价}）
  止损位：{slPx}（亏损 {n}%）
  止盈位：{tpPx}（盈利 {n}%）
  盈亏比：{ratio}:1

【风险提示】
  {具体风险说明}

【执行确认】
  输入 'yes' 执行上述操作，输入 'no' 取消
═══════════════════════════════════════

OKX Agent Trade Kit CLI 前置要求

本 Skill 通过 OKX Agent Trade Kit 的 CLI 工具执行所有交易操作，API 密钥始终存储在用户本地，不会传递给 AI。

安装：

npm install -g @okx_ai/okx-trade-cli

配置密钥（交互式，密钥保存在本地 ~/.okx/config.toml）：

okx config init

验证安装：

okx account balance

如果 CLI 未安装或未配置，提示用户先完成上述步骤。

安全说明：

API 密钥由 okx-trade-cli 在本地管理，AI 不接触密钥
所有交易通过 CLI 子进程执行，签名在本地完成
建议使用模拟盘 profile 进行测试：okx config init 时选择 demo 模式

状态文件

~/.claude/rolling-position-state.json：

{
  "daily_stops": 0,
  "last_stop_date": "2026-04-07",
  "total_equity_usd": 10000,
  "positions": {
    "BTC-USDT-SWAP": {
      "entry_price": 80000,
      "base_size": 0.1,
      "add_count": 0,
      "stop_loss": 77600,
      "mode": "trend"
    }
  }
}

使用示例

/rolling-position BTC-USDT-SWAP
/rolling-position ETH-USDT-SWAP
/rolling-position SOL-USDT-SWAP

不带参数时，默认分析 BTC-USDT-SWAP。

免责声明

本 Skill 提供基于规则的策略建议，不构成投资建议。加密货币合约交易存在极高风险，可能导致本金全部损失。执行任何交易前请确认止损已正确设置，仓位大小在你的风险承受范围内。

rolling position