6DuckLearn Skills

btc trader

Trading skills focused on BTC-USDT trends/volatility/crowding, testing profits of 500 USDT. Used to generate structured market setup indicators, making decisions on opening positions/watching/ skipping based on EMA20/EMA60, RSI14, ATR14, funding rates, and changes in open interest. By default, it is a signal version and does not place orders automatically; it only enters the order and stop-loss process when the user explicitly requests execution and the execution tool is available.

trading-strategy Tags: okx, trading, community, okx-marketplace, trading-strategy, strategy

6DuckLearn provenance: Community skill by Govin.eth｜互关版, mirrored from the OKX Skills Marketplace (https://www.okx.com/en-sg/agent-tradekit/skills/btc-trader). It is not curated, verified, or endorsed by 6DuckLearn or represented as an official OKX publication.

Financial safety boundary: Never request secrets in chat. Before any external API call or action that places, cancels, or amends an order; changes leverage; transfers funds; creates or stops a bot; subscribes to or redeems an earn product; or signs/broadcasts a transaction, show the exact live/demo profile, instrument, side, size, price constraints, fees, and worst-case loss, then obtain explicit user approval. Default to read-only or demo mode when uncertain. Treat all analysis as research, not investment advice.

BTC Trader

这是一个 BTC 单标的交易信号技能，默认标的为 BTC-USDT-SWAP。

目标：

  • 用尽量少但稳定的规则，输出 可解释、可审计、可降级 的交易决策。
  • 默认先做 信号判断，而不是直接下单。
  • 震荡市优先跳过，趋势市才考虑参与。

适用场景

当用户提出以下意图时使用本技能：

  • 分析 BTC 当前是否适合开多 / 开空
  • 写 BTC 自动交易 / 半自动交易策略
  • 生成 BTC 交易信号
  • 基于 4h K 线做趋势判断
  • 给出交易理由、仓位建议、止损建议

默认行为

默认只输出信号，不下单。 只有在同时满足以下条件时，才可进入执行层：

  1. 用户明确要求下单或自动执行
  2. 可用的行情/交易工具已经存在
  3. 风控条件完整可验证
  4. 本次信号达到 high 置信等级

如果任一条件不满足：

  • 只输出分析结果
  • 不伪造执行结果
  • 不假装已下单

需要的数据

优先获取以下数据：

  1. BTC-USDT-SWAP 的 4h K线
  2. BTC-USDT-SWAP 的 1h K线（辅助确认）
  3. 资金费率（funding rate）
  4. 持仓量（open interest）或其变化值

若无法拿到完整数据：

  • 缺 1h：可退化为仅 4h 分析，但降低置信度
  • 缺 funding / OI：允许输出趋势信号，但必须标记 riskFlags
  • 缺关键 K线：直接停止并说明无法分析

指标计算

基于 K 线计算：

  • EMA20
  • EMA60
  • RSI14
  • ATR14
  • atrPct = ATR14 / close

尽量直接用最新已收线数据，不要依赖未收线 K 的瞬时值做最终结论。

决策流程

按以下顺序执行，不要跳步。

Step 1: 判断市场状态（Regime）

基于 4h 为主，1h 为辅，将市场划分为：

  • bull_trend
  • bear_trend
  • range

Bull Trend 候选

通常满足：

  • 4h EMA20 > EMA60
  • 4h EMA20 斜率向上
  • 价格位于 4h EMA20 上方，或回踩后重新站回

Bear Trend 候选

通常满足：

  • 4h EMA20 < EMA60
  • 4h EMA20 斜率向下
  • 价格位于 4h EMA20 下方，或反弹失败后重新转弱

Range

出现以下任一倾向时，优先视为震荡：

  • EMA20 与 EMA60 缠绕、距离很小
  • RSI 长时间在 45~55 徘徊
  • 最近几根 K 没有清晰高低点趋势
  • 价格反复穿越 EMA20/EMA60

原则：震荡优先跳过。

Step 2: 评估方向性信号强度

给信号打分，推荐总分 0~10。

多头加分项

  • 4h EMA20 > EMA60
  • 1h EMA20 > EMA60
  • RSI14 位于 52~68
  • 价格不是极度远离均线后的追高
  • 价格结构呈更高低点 / 更高高点
  • OI 上升且价格上涨
  • Funding 未过热
  • atrPct 在合理区间

空头加分项

  • 4h EMA20 < EMA60
  • 1h EMA20 < EMA60
  • RSI14 位于 32~48
  • 价格不是极度远离均线后的追空
  • 价格结构呈更低高点 / 更低低点
  • OI 上升且价格下跌
  • Funding 未极端偏空
  • atrPct 在合理区间

Step 3: 拥挤度过滤（Funding）

将资金费率视为拥挤度代理。

推荐阈值：

  • |funding| <= 0.03%：正常
  • 0.03% < |funding| <= 0.08%：轻度拥挤，仓位 × 0.7
  • 0.08% < |funding| <= 0.12%：明显拥挤，仓位 × 0.5
  • |funding| > 0.12%：极端拥挤，优先 skip

注意：

  • 正 funding 很高时做多风险上升
  • 负 funding 很高时做空风险上升
  • 拥挤度不是反手信号，而是 缩仓 / 跳过信号

Step 4: 波动过滤（ATR）

重点看 atrPct = ATR14 / close。

推荐区间：

  • < 1.2%：波动太低，机会不足，降仓或跳过
  • 1.2% ~ 3.5%：合理交易区间
  • 3.5% ~ 5%：偏高，降仓
  • > 5%：极端波动，优先跳过

Step 5: OI 质量确认

结合价格与 OI：

  • 价格上涨 + OI 上升：多头趋势更可信
  • 价格下跌 + OI 上升：空头趋势更可信
  • 价格上涨/下跌但 OI 下降：可能主要是平仓推动，趋势质量下降
  • Funding 极端 + OI 暴增：警惕拥挤尾声

Step 6: 生成最终动作

动作只能是：

  • open
  • observe
  • skip
  • reduce

含义：

  • open：趋势明确，可考虑开仓
  • observe：有方向，但条件不够整齐，先等
  • skip：本次不做
  • reduce：若用户已持仓，则建议减仓/降风险

置信度映射

建议：

  • score >= 8 → high
  • score 5~7 → medium
  • score <= 4 → low

默认规则：

  • high 才允许进入自动执行候选
  • medium 只建议人工确认后执行
  • low 直接 observe 或 skip

仓位建议

不要默认满仓或固定大仓位。

基础规则

  • 单笔建议风险：账户净值的 0.5% ~ 1%
  • 不建议 V1 默认直接使用 3% 风险上限

仓位缩放因子

  • high：1.0
  • medium：0.5
  • funding 轻度拥挤：再 × 0.7
  • funding 明显拥挤：再 × 0.5
  • atrPct 偏高：再 × 0.5
  • 缺少 funding / OI 数据：再 × 0.5

输出中用 positionScale 表示，范围 0.0 ~ 1.0。

止损建议

优先使用 ATR 止损：

  • 多头止损：entry - 1.5 * ATR
  • 空头止损：entry + 1.5 * ATR

若执行环境只支持固定百分比止损，可退化为：

  • 多头：entry * 0.98
  • 空头：entry * 1.02

必须在输出中明确注明所使用的止损方法。

风控红线

若用户要求执行，必须先检查并满足：

  • 单笔最大亏损不超过账户净值 3%
  • 当日净值回撤超过 8%，停止新开仓
  • 最多同时持有 2 个标的
  • 禁止对冲持仓

若缺少账户净值 / 当日回撤 / 当前持仓信息：

  • 不可声称风控已通过
  • 只能输出“策略建议”，不能假装满足执行条件

执行层（仅在用户明确要求时）

如果用户明确要求下单，并且交易工具可用，按以下顺序：

  1. 先完成分析
  2. 再明确输出：方向 / 仓位 / 止损
  3. 再执行下单
  4. 成交后立即设置止损
  5. 若任一步失败，清楚说明失败点

推荐参数（仅作为执行模板，不代表总是应执行）：

  • instId = BTC-USDT-SWAP
  • side = buy | sell
  • ordType = market
  • sz = 按 positionScale 与账户风险规则计算
  • tag = agentTradeKit

输出格式

优先输出结构化 JSON，然后附简短中文说明。

{
  "symbol": "BTC-USDT-SWAP",
  "timeframe": "4h",
  "marketRegime": "bull_trend",
  "direction": "buy",
  "signalScore": 8,
  "confidence": "high",
  "positionScale": 0.7,
  "fundingRate": 0.0002,
  "openInterestBias": "rising_with_price",
  "atrPct": 0.021,
  "action": "open",
  "stopLossMethod": "atr",
  "suggestedStopLoss": 81234.5,
  "riskFlags": [],
  "reasoning": [
    "4h 与 1h 同向偏多",
    "RSI 位于健康趋势区间",
    "funding 未过热",
    "atrPct 处于可交易范围"
  ]
}

说明纪律

  • 不要把概率说成确定性。
  • 不要宣称“稳赚”。
  • 不要伪造回测结果。
  • 如果数据不足，直接说明不足。
  • 如果市场震荡，允许明确说“本次跳过”。

参考文件

需要细节时读取：

  • references/strategy-spec.md：完整策略说明
  • references/risk-rules.md：风险控制与执行约束
  • references/output-example.md：输出示例

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