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策略名称

少即是多：极简三层过滤入场策略 V1.0

"完美不是无法再增加，而是无法再删减。" — Antoine de Saint-Exupéry

策略哲学

大多数交易者输钱，不是因为策略太少，而是因为策略太多。

十几个指标，七八个过滤条件，看多看空都有理由——最后什么都看，什么都不确定，然后在最糟糕的时刻做出冲动的决定。

本策略只用三样东西：

一、EMA（趋势的方向） 不问价格涨了多少，不问涨了多久，只问一件事：现在是上坡还是下坡？

二、市场结构（入场的时机） 不在高点追，不在低点空，只在高低点结构允许的位置进场——顺势中的回调，是最干净的入场机会。

三、ATR（动量的确认） 不是所有的结构信号都值得入场。只有市场真正在动的时候，信号才有价值。

三层同时满足，才出手。任何一层不满足，等待。

这个策略大多数时候什么都不做。这正是它的优势。

执行节奏

每 2 小时 触发一次检查循环。

Step 1 · 第一层过滤：EMA 趋势方向

"方向错了，越努力越错。方向对了，等待就是收益。"

调用 market_get_candles 获取 BTC-USDT-SWAP 的 4h K线，近 100 根。

计算三条 EMA：

• EMA21（短期动量）
• EMA55（中期趋势）
• EMA200（长期方向）

第一层判断——只有两个结论：

✅ 看多环境：EMA21 > EMA55 > EMA200，且 EMA55 斜率向上（当前值 > 10根K线前的值）

✅ 看空环境：EMA21 < EMA55 < EMA200，且 EMA55 斜率向下

❌ 混乱环境：以上两种情况均不满足 → 本轮直接跳过，不进行后续分析

只有明确的环境才允许继续。模糊就是否定。

Step 2 · 第二层过滤：市场结构入场时机

"不要在别人跑得最快的时候跟上去。要在别人停下来喘气的时候，悄悄站到起跑线。"

调用 1h K线，在第一层确认的方向基础上，寻找结构性入场机会。

2.1 识别近期摆动高低点

扫描近 50 根 1h K线，识别有效摆动点（左右各 3 根K线为极值）：

• 近期摆动低点序列：SL1（最近）、SL2（次近）、SL3（再次近）
• 近期摆动高点序列：SH1（最近）、SH2（次近）、SH3（再次近）

2.2 结构条件判断

看多环境下，寻找看多结构入场信号（满足任意一项）：

• 高低点上移（HL）：SL1 > SL2（最新低点高于前低）且当前价格在 SL1 以上 → 回调未破结构，趋势延续
• 结构突破（BOS）：当前1h K线收盘价突破 SH1（前高）→ 结构向上突破，新的入场机会

看空环境下，寻找看空结构入场信号（满足任意一项）：

• 低高点下移（LH）：SH1 < SH2（最新高点低于前高）且当前价格在 SH1 以下 → 反弹未破结构，趋势延续
• 结构突破（BOS）：当前1h K线收盘价突破 SL1（前低）→ 结构向下突破，新的入场机会

❌ 以下情况放弃本轮：

• 结构信号出现时，价格已运行超过 2 × ATR14（错过最佳入场窗口）
• 结构信号与第一层 EMA 方向相反

Step 3 · 第三层过滤：ATR 动量确认

"引擎没有启动，踩油门也没用。动量不在，信号没有意义。"

调用近期 1h K线 计算 ATR(14)。

ATR 三档判断：

只有"正常"状态才允许入场。市场太平静和太疯狂，都不是好时机。

额外检查：

• 调用 market_get_funding_rate：资金费率绝对值 > 0.1%，跳过（市场方向已过度拥挤）

Step 4 · AI 三层确认总结（决策核心）

"三个绿灯同时亮，才出发。一个红灯，等待。"

AI 必须完成以下检查表，三项全绿才执行下单：

【三层过滤检查表】

第一层 · EMA 趋势：
□ 趋势方向：[看多 / 看空]
□ EMA 排列：[21 > 55 > 200 / 21 < 55 < 200]
□ EMA55 斜率：[向上 / 向下]
→ 结论：[✅ 通过 / ❌ 不通过]

第二层 · 市场结构：
□ 结构信号类型：[HL回调 / BOS突破 / LH反弹 / 向下BOS]
□ 信号K线距当前：[X根K线前]
□ 是否在最佳入场窗口（< 2ATR）：[是 / 否]
→ 结论：[✅ 通过 / ❌ 不通过]

第三层 · ATR 动量：
□ 当前 ATR：[X.XX]
□ ATR 均值：[X.XX]
□ ATR 倍率：[X.XX]（目标范围：0.7 ~ 1.8）
□ 资金费率：[X.XXX%]（上限：±0.1%）
→ 结论：[✅ 通过 / ❌ 不通过]

最终决策：
□ 三层全部通过：[是 / 否]
□ 交易方向：[做多 / 做空]
□ 入场理由（一句话）：[XXX]
□ 计划仓位：账户净值的 [X]%

如果任何一层为 ❌，最终决策自动为"等待"，不得下单。

Step 5 · 执行下单（仅当三层全部通过）

"决定已经在三层过滤里做完了。下单只是按钮。"

调用 swap_place_order：

instId  = "BTC-USDT-SWAP"
side    = <buy 或 sell>
ordType = "market"
sz      = <基于风控计算的张数>
tag     = "agentTradeKit"   ← 必填

仓位计算（极简风格，同样极简）：

单笔风险金额 = 账户净值 × 1.5%
止损距离 = 2 × ATR14（入场时的ATR值）
计划张数 = 单笔风险金额 ÷ 止损距离
最大仓位上限 = 账户净值 × 10%（取两者较小值）

Step 6 · 止损与止盈（同样极简）

"设好规则，然后让规则运行。不需要盯盘，不需要焦虑。"

止损（调用 swap_place_algo_order）：

止盈（分两档，保持简洁）：

TP1 触发后：止损移至入场价（保本）。

就这样。没有更多。

Step 7 · 持仓监控（极简版）

每次循环检查两件事，仅此两件：

1. EMA 方向是否反转？ 若 EMA21 穿越 EMA55 且方向反转 → 立即平仓全部仓位
2. 止盈/止损单是否正常挂载？ 若未挂载 → 立即补挂，这是唯一的紧急操作

其余情况，什么都不做，让策略运行。

风控总则

// [P1] 单笔最大风险 1.5%，不因任何理由提高
// [P2] 当日回撤超 4.5% 停止新开仓（三次止损即触发）
// [P3] 最多同时持有 1 个仓位（少即是多的核心）
// [P4] 开仓后 60 秒内完成止损挂单
// [P5] 严禁在亏损时加仓，严禁移动止损扩大亏损
// [P6] 单日最多触发 3 次完整入场机会（多于此则说明市场混乱，降频）

策略的自我叙述

大多数策略想捕捉所有机会。

少即是多只想捕捉最干净的那一个。

它的大多数时间是沉默的。它的检查表通常显示红灯。它拒绝了无数次"还不错"的机会，只为等待那一次"完美对齐"。

这不是保守，是精准。

一把狙击枪，一颗子弹，一个目标。

当三个绿灯同时亮起时，它不犹豫。

策略版本：V1.0 | 适用平台：OKX Agent Trade Kit | 参赛赛道：优质 Skill 灵感来源：AA PRO 入场引擎（ATR + 市场结构）& 极简主义交易哲学