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yield king strategy

AI增强的收益率优先策略，专为OKX交易大赛设计，通过多因子分析、智能风控和动态止盈止损实现稳健收益

finance Tags: okx, trading, community, okx-marketplace, finance

6DuckLearn provenance: Community skill by 记得爱强｜蓝鸟会, mirrored from the OKX Skills Marketplace (https://www.okx.com/en-sg/agent-tradekit/skills/yield-king-strategy). It is not curated, verified, or endorsed by 6DuckLearn or represented as an official OKX publication.

Financial safety boundary: Never request secrets in chat. Before any external API call or action that places, cancels, or amends an order; changes leverage; transfers funds; creates or stops a bot; subscribes to or redeems an earn product; or signs/broadcasts a transaction, show the exact live/demo profile, instrument, side, size, price constraints, fees, and worst-case loss, then obtain explicit user approval. Default to read-only or demo mode when uncertain. Treat all analysis as research, not investment advice.

策略名称：收益王 - AI增强收益率策略 V2.0

策略简介

"收益王"是一个专为大宗赛设计的AI增强策略，通过多维度分析实现稳健收益增长。该策略：

✅ 核心优势：

  • 多因子AI评分系统（趋势40% + 动量30% + 波动率20% + 资金10%）
  • 智能三层决策机制（市场过滤 → 标的筛选 → 动态仓位）
  • 多层次风控（ATR动态止损 + 趋势跟踪 + 分级止盈）
  • 自适应调整（市场状态、时间因素、相关性控制）

✅ 参赛合规：

  • 严格按照OKX大赛规则设计
  • 纯AI推理逻辑，非简单if/else规则
  • 通过Agent Trade Kit自动执行
  • 支持任意子账户参赛

✅ 风险控制：

  • 最大单笔风险≤0.8%账户净值
  • 动态止损止盈系统
  • 相关性风险监控
  • 连续亏损保护机制

执行节奏：每1小时触发一次

核心原则：稳健增长，严格风控，AI驱动

依赖工具

  • OKX Agent Trade Kit (市场数据：market_get_candles, market_get_funding_rate, market_get_open_interest, market_get_ticker)
  • OKX Agent Trade Kit (交易执行：swap_place_order, swap_place_algo_order)

快速开始

  1. 安装依赖：确保已安装 OKX Agent Trade Kit
  2. 配置API：配置你的 OKX API 凭证（推荐使用子账户）
  3. 设置标签：确保 tag="agentTradeKit" 以计入大赛排名
  4. 启动策略：策略会自动获取市场数据、分析、决策、执行交易

适用场景

  • ✅ OKX AI交易大赛
  • ✅ BTC/ETH/SOL永续合约交易
  • ✅ 稳健收益目标
  • ✅ 风险控制优先

Step 1 · 多维度行情数据采集

调用 market_get_candles 分别获取：

  • BTC-USDT-SWAP 的1小时K线，limit=100根
  • ETH-USDT-SWAP 的1小时K线，limit=100根
  • SOL-USDT-SWAP 的1小时K线，limit=100根

数据点包括：时间戳(t)、开高低收(ohlc)、成交量(vol)、成交额(volCcy)

Step 2 · 技术指标计算

对每个标的计算：

  1. EMA指标：EMA7和EMA25（用于趋势判断）
  2. ATR指标：周期14的ATR（用于动态止损）
  3. RSI指标：周期14的RSI（用于超买超卖判断）
  4. MACD指标：MACD快线、慢线、信号线（用于动能判断）
  5. 成交量变化：近24h成交量与平均成交量的比值

计算公式：

  • ATR = 真实波幅的14周期移动平均
  • EMA = 平滑指数移动平均
  • RSI = 相对强弱指标

Step 3 · 市场环境评分

综合评分计算（0-100分）：

趋势因子（40分）：

  • EMA7 > EMA25：+15分（上升趋势）
  • EMA7 < EMA25：-15分（下降趋势）
  • 价格 > EMA25：+10分（强势）
  • 价格 < EMA25：-10分（弱势）
  • 近24h涨幅：根据幅度给分（-10到+10）

动量因子（30分）：

  • RSI < 30（超卖）：+10分
  • RSI > 70（超买）：-10分
  • MACD金叉：+10分
  • MACD死叉：-10分
  • 成交量增长：+10分（vs前24h平均）

波动率因子（20分）：

  • ATR/价格 < 0.02：+5分（低波动）
  • ATR/价格 0.02-0.05：+3分（中等）
  • ATR/价格 > 0.05：-5分（高波动）

资金因子（10分）：

  • 资金费率 > 0：+5分（多头资金流入）
  • 资金费率 < 0：-5分（空头资金流入）
  • 持仓量增长：+5分

Step 4 · 市场环境过滤

基于综合评分判断市场环境：

多头市场（评分 > 60）：

  • 允许做多
  • 禁止做空
  • 仓位可适当放大

中性市场（评分 40-60）：

  • 允许双向交易
  • 仓位适中
  • 严格止损

空头市场（评分 < 40）：

  • 允许做空
  • 禁止做多
  • 仓位可适当放大

Step 5 · 标的筛选

根据评分选择交易标的：

  1. 筛选条件：

    • 评分 > 60（满足开仓条件）
    • 趋势方向一致（多头市场选上升趋势，空头市场选下降趋势）
    • 波动率适中（非极端情况）

  2. 排序规则：

    • 按评分从高到低排序
    • 优先选择趋势最强的标的

  3. 选择数量：

    • 最多选择2个标的
    • 相关性高的标的同时持仓不超过1个

Step 6 · 动态仓位计算

根据市场状态计算仓位：

基本仓位计算：

  • 单笔风险 = 账户净值 × 0.8%
  • 止损距离 = ATR × 1.5
  • 仓位大小 = 单笔风险 / 止损距离

仓位调整因子：

  • 市场评分 > 70：×1.2（强势市场）
  • 市场评分 60-70：×1.0（正常市场）
  • 市场评分 50-60：×0.8（弱势市场）

最大仓位限制：

  • 单个标的仓位 ≤ 15% 账户净值
  • 总仓位 ≤ 25% 账户净值

Step 7 · 订单执行

根据市场评分和筛选结果执行交易：

开仓信号：

  • 标的评分 > 60
  • 趋势方向明确
  • 满足筛选条件

开仓参数：

  • 交易方向：根据市场环境（多头做多，空头做空）
  • 订单类型：市价单
  • 仓位大小：按动态仓位计算
  • 杠杆倍数：3x（可调整）

Step 8 · 止损设置

设置多重止损保护：

  1. ATR动态止损：

    • 止损价格 = 开仓价 ± (ATR × 1.5)
    • 做多：开仓价 - (ATR × 1.5)
    • 做空：开仓价 + (ATR × 1.5)

  2. 趋势跟踪止损：

    • 做多：止损价随价格上涨而上移
    • 做空：止损价随价格下跌而下跌
    • 移动幅度：ATR × 0.5

  3. 时间衰减止损：

    • 持仓超过24小时未盈利：止损价调整为开仓价
    • 持仓超过48小时未盈利：考虑平仓

Step 9 · 止盈设置

设置分级止盈：

第1级止盈：+0.5%

  • 平仓30%仓位
  • 移动止损到开仓价

第2级止盈：+1.0%

  • 平仓30%仓位
  • 移动止损到第1级止盈价

第3级止盈：+1.5%

  • 平仓20%仓位
  • 移动止损到第2级止盈价

第4级止盈：+2.0%

  • 平仓剩余20%仓位
  • 或移动止损到第3级止盈价（继续持有）

Step 10 · 风险控制

持续监控风险指标：

  1. 单笔交易风险：

    • 确保每笔交易风险 ≤ 0.8% 账户净值
    • 超过则减少仓位或放弃交易

  2. 总仓位风险：

    • 确保总仓位 ≤ 25% 账户净值
    • 超过则等待部分平仓或减少新仓位

  3. 相关性风险：

    • 相关性高的标的同时持仓 ≤ 1个
    • 避免集中风险

  4. 连续亏损保护：

    • 连续3笔亏损：暂停交易1小时
    • 连续5笔亏损：暂停交易4小时
    • 当日亏损超过账户净值2%：暂停当日交易

  5. 异常情况处理：

    • 价格剧烈波动（ATR突增3倍以上）：暂停交易
    • 流动性不足（成交量低于平均50%）：暂停交易
    • 系统错误：立即停止所有交易

输出要求

每次执行时输出：

  1. 市场环境评分（各因子得分和总分）
  2. 选中的交易标的（名称、方向、仓位）
  3. 执行的交易详情（价格、数量、止损止盈）
  4. 当前持仓情况
  5. 累计盈亏统计
  6. 风险指标（单笔风险、总仓位、相关性）

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