# whale tracker
## Metadata

- Canonical URL: https://6ducklearn.com/skills/whale-tracker/
- Markdown URL: https://6ducklearn.com/skills/whale-tracker/index.md
- Product: skills
- Category: trading-strategy
- Tags: okx, trading, community, okx-marketplace, trading-strategy, strategy, execution
- Updated: 2026-07-14T03:00:00.357428+00:00
## Summary
The perpetual contract strategy Skill, centered around the philosophy of "I move as the institutions move." It identifies Order Block institutional order zones, Fair Value Gap price imbalance areas, and liquidity sweep signals, tracking the true intentions of whales in the BTC market. Activate when users mention "whale tracking," "whale tracker," "smart money," "institution tracking," or "SMC strategy."
## Content
> **6DuckLearn provenance:** Community skill by 地雷先生, mirrored from the OKX Skills Marketplace (https://www.okx.com/en-sg/agent-tradekit/skills/whale-tracker). It is not curated, verified, or endorsed by 6DuckLearn or represented as an official OKX publication.
>
> **Financial safety boundary:** Never request secrets in chat. Before any external API call or action that places, cancels, or amends an order; changes leverage; transfers funds; creates or stops a bot; subscribes to or redeems an earn product; or signs/broadcasts a transaction, show the exact live/demo profile, instrument, side, size, price constraints, fees, and worst-case loss, then obtain explicit user approval. Default to read-only or demo mode when uncertain. Treat all analysis as research, not investment advice.

# 策略名称
鲸鱼追踪者：聪明钱足迹识别与跟踪策略 V1.0

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> *"在海洋里，小鱼不需要比鲸鱼聪明。只需要知道鲸鱼在哪里，然后跟着游。"*
> — 鲸鱼追踪者策略设计理念

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## 策略哲学

BTC 市场从来不是散户的游乐场。

每一次"莫名其妙"的暴跌，背后是鲸鱼在扫荡散户的止损单；每一次"假突破"后的反转，是机构在收割追高的人；每一段横盘震荡，是大资金在悄悄建仓。

散户输钱，不是因为不努力，而是因为**在和鲸鱼对赌，却浑然不觉**。

本策略的核心信念只有一句话：**不要试图预测鲸鱼，而是学会读懂它们留下的足迹。**

鲸鱼无法隐藏自己。它们的体量太大，每一次进出场都会在价格结构上留下痕迹：
- **Order Block（机构挂单区）**：鲸鱼最后一次大规模买入或卖出的位置，价格往往会回来测试
- **Fair Value Gap（公允价值缺口）**：鲸鱼移动太快，留下的"真空地带"，市场天然想要填补
- **流动性扫盘**：鲸鱼故意把价格推到散户止损位，收割流动性后迅速反向

**读懂这三种足迹，你不需要预测市场，你只需要等待。**

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## 执行节奏

每 **1 小时** 触发一次完整扫描循环。

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## Step 1 · 足迹侦测：寻找鲸鱼活动痕迹

> *"鲸鱼不会说话，但它们的行为会。"*

**1.1 市场结构建立（确认鲸鱼的方向）**

调用 `market_get_candles` 获取 BTC-USDT-SWAP 的 **4h K线**，建立宏观市场结构：

- 识别近期的**摆动高点（Swing High）**和**摆动低点（Swing Low）**：价格在连续5根K线中为最高/最低点
- 判断当前结构类型：
  - **趋势结构**：高高高低（HH/HL）= 鲸鱼在买；低低低高（LL/LH）= 鲸鱼在卖
  - **结构突破（BOS）**：价格有效突破上一个摆动高/低点 = 鲸鱼改变方向
  - **特征变换（CHoCH）**：反向突破且伴随成交量放大 = 趋势可能反转

同时获取 **1h K线** 作为精确入场的微观结构参考。

**1.2 Order Block 识别（机构挂单区定位）**

Order Block 是鲸鱼留下最清晰的足迹。识别规则：

在 **4h 时间框架**上：
- **看涨 OB（需求区）**：寻找趋势中最后一根**阴线**，该阴线之后紧跟了一段强劲上涨（涨幅 > 1.5 × ATR14）。该阴线的**高低点范围**即为 OB 区域
- **看跌 OB（供给区）**：寻找趋势中最后一根**阳线**，该阳线之后紧跟了一段强劲下跌（跌幅 > 1.5 × ATR14）。该阳线的**高低点范围**即为 OB 区域
- OB 有效期：价格未曾回测并穿越该区域（一旦穿越，OB 失效）
- 最多追踪近期 **3个有效 OB**，优先使用距当前价格最近的一个

在 **1h 时间框架**上：同样方法识别精确入场用的小级别 OB。

**1.3 Fair Value Gap 识别（价格失衡区）**

调用 `market_get_candles` 扫描近100根 **1h K线**，寻找 FVG：

- **看涨 FVG**：K线 N 的最低价 > K线 N-2 的最高价（向上的价格真空）
- **看跌 FVG**：K线 N 的最高价 < K线 N-2 的最低价（向下的价格真空）
- FVG 最小尺寸：间距 > 0.3 × ATR14（过滤噪音缺口）
- FVG 状态：未被回补（价格未重新进入该区域）则持续有效

**1.4 流动性扫盘侦测（鲸鱼收割信号）**

这是最关键的信号之一。调用近期 **1h K线**检查：

- **扫盘特征**：
  - 价格短暂突破近期摆动高/低点（形成长上影/下影线）
  - 但当根K线**收盘价回到突破点内侧**（突破后反转收盘）
  - 伴随成交量放大（> 1.5 × 20周期均量）
- **信号含义**：鲸鱼在散户止损位收割流动性，准备反向拉升/打压
- **信号有效期**：扫盘后的前 **3根1h K线**内为最佳入场窗口

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## Step 2 · 足迹分级：评估鲸鱼信心

> *"不是每一个足迹都值得跟随。大鲸鱼的足迹，比小鲸鱼的更值钱。"*

对当前侦测到的信号进行**置信度评分**，满分 100 分：

| 信号维度 | 评分标准 | 最高分 |
|---|---|---|
| **市场结构对齐** | 4h 与 1h 结构方向一致：25分；仅一个时框明确：12分；相互矛盾：0分 | 25 |
| **Order Block 质量** | OB 形成时成交量 > 2× 均量：20分；1.5-2×：12分；< 1.5×：5分 | 20 |
| **FVG 存在** | 当前价格在有效 FVG 区间内：20分；FVG 在 OB 内部（双重确认）：+5分加成 | 25 |
| **流动性扫盘** | 过去3根K线内出现扫盘信号且方向匹配：20分；4-6根K线内：10分；无：0分 | 20 |
| **资金费率健康** | 调用 `market_get_funding_rate`，绝对值 < 0.05%：10分；< 0.08%：5分；≥ 0.08%：0分 | 10 |

**置信度阈值**：
- **≥ 75 分**：高置信度，允许标准仓位入场
- **55~74 分**：中等置信度，仓位减半
- **< 55 分**：信号不足，本轮跳过

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## Step 3 · 鲸鱼意图判断：AI 综合推理（核心）

> *"技术指标告诉你价格在哪里。聪明钱分析告诉你鲸鱼想去哪里。"*

AI 必须在此步骤完成完整的意图推理，**不允许跳过任何子项**：

**3.1 当前鲸鱼在做什么？**

基于 Step 1 的足迹数据，AI 判断鲸鱼当前最可能的行为模式：
- **建仓模式**：价格在 OB 区域内震荡 + 成交量温和 + 持仓量小幅增长 → 鲸鱼在悄悄买入/卖出
- **拉升/打压模式**：价格突破关键结构 + 成交量放大 + FVG 形成 → 鲸鱼在推动方向
- **收割模式**：流动性扫盘信号出现 → 鲸鱼在消灭散户，准备反向

**3.2 散户现在在做什么？（反向参考）**

调用 `market_get_open_interest` 获取持仓量变化：
- 持仓量与价格同向暴增（> 20% / 24h）：散户在追涨/追空，鲸鱼可能即将反向收割
- 持仓量与价格逆向变化：聪明钱在主导，方向更可信

**3.3 最终意图声明**

AI 必须输出：

```
【鲸鱼意图分析】
当前足迹：[OB位置 / FVG区间 / 是否有扫盘]
鲸鱼行为模式：[建仓 / 拉升打压 / 收割]
散户情绪：[追涨追空 / 观望 / 恐慌]
置信度得分：[X/100]
跟踪方向：[做多 / 做空]
核心理由：[1-2句，说明为什么这是鲸鱼真实意图而非陷阱]
```

如果 AI 认为当前信号可能是**鲸鱼设置的陷阱**（例如：扫盘后立刻出现反向大成交量，或 OB 区域已被测试超过3次），**必须放弃本轮入场**，并在摘要中注明"可能陷阱，放弃跟踪"。

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## Step 4 · 执行下单（仅当置信度 ≥ 55 且 AI 意图声明完整）

> *"跟上鲸鱼，但不要贴得太近——它翻身的时候会把你压死。"*

调用 `swap_place_order`：

```
instId  = "BTC-USDT-SWAP"
side    = <buy 或 sell，基于Step 3判断>
ordType = "market"
sz      = <基于Step 5风控计算的张数>
tag     = "agentTradeKit"   ← 必填
```

---

## Step 5 · 止损与止盈（以结构为锚）

> *"止损不是认输，是为下一次跟踪保留子弹。"*

**止损设置**（以市场结构为锚点，非固定百分比）：

调用 `swap_place_algo_order`：

| 方向 | 止损位 | 逻辑 |
|---|---|---|
| 做多 | 入场 OB 低点以下 0.3% | OB 被有效突破则鲸鱼意图失效 |
| 做空 | 入场 OB 高点以上 0.3% | OB 被有效突破则鲸鱼意图失效 |

**单笔最大风险 = 账户净值 × 1.5%**，由此反推仓位大小。

**止盈设置**（目标为下一个流动性池）：

| 止盈档位 | 目标位置 | 平仓比例 |
|---|---|---|
| 第一档 | 最近的 FVG 中点 | 40% 仓位 |
| 第二档 | 最近的对向 OB 边缘 | 40% 仓位 |
| 第三档 | 最近的摆动高/低点（流动性集中区）| 剩余 20% |

第一档触发后，将止损移至**保本价**。

---

## Step 6 · 持仓监控

每次循环时，对现有仓位执行**鲸鱼意图变化检测**：

- 是否出现**反向 CHoCH**（结构特征变换）？若是，减仓 50% 并收紧止损
- 是否出现**反向 OB** 且价格正在测试？若是，准备全平
- 资金费率是否突然跳升 > 0.1%？若是，评估提前离场

---

## 风控总则

```
// [P1] 单笔最大风险 1.5%，置信度55-74分时降至 0.75%
// [P2] 当日回撤超 5% 停止新开仓
// [P3] 同一个 OB 区域最多入场 2 次，第三次测试不再跟踪
// [P4] 开仓后 90 秒内必须完成止损挂单
// [P5] 严禁在持仓亏损时加仓（鲸鱼陷阱的最常见受害方式）
// [P6] 流动性扫盘信号有效期超过 3 根K线则失效，不再追入
```

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## 策略的自我叙述

鲸鱼追踪者不相信预测。

它只相信：**大资金无法完全隐藏自己**，而读懂足迹的人，可以用小资金跟着大资金一起走。

这个策略要求 AI 扮演一个侦探，而不是一个预言家。每一次入场，都是一次"我读懂了鲸鱼的意图"的声明。如果读不懂，就不做。

等待，是这个策略最重要的技能。

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*策略版本：V1.0 | 适用平台：OKX Agent Trade Kit | 参赛赛道：优质 Skill*
*灵感来源：Smart Money Concepts (SMC) 机构交易理论 & AlphaX Nexus 聪明钱分析框架*

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