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QTX Alpha Engine

Institutional-grade quantitative signal engine for crypto perpetual swaps.

机构级加密货币永续合约量化信号引擎。引擎将多维市场微观结构分析、动态因子评分与实时风险预算管理整合为端到端的交易信号管线。核心评分模型、因子权重及风控算法经编译期混淆封装，信号逻辑不可逆向。

核心能力

系统架构

                    ┌─────────────────────────┐
  OKX Market Data   │     QTX Alpha Engine     │   OKX Execution
  ───────────────►  │  ┌───────────────────┐   │  ──────────────►
   Tickers (JSON)   │  │ Factor Scoring    │   │   swap place
   Candles (JSON)   │  │ Risk Budgeting    │   │   swap leverage
                    │  │ Position Sizing   │   │   algo orders
                    │  └───────────────────┘   │
                    └─────────────────────────┘
                              │
                        Signals (JSON)
                     inst / px / score
                     t1 / t2 / sz / lev

• 信号管线：引擎接收原始行情 → 因子计算 → 评分排序 → 风险预算分配 → 输出可执行信号
• 执行隔离：引擎不持有任何凭证，不发起任何网络请求，所有交易指令通过 OKX CLI 外部执行
• 状态无关：每次扫描独立运算，不依赖本地状态文件，可在任意环境无缝迁移

环境准备

1. OKX CLI

npm install -g @okx_ai/okx-trade-cli
okx setup   # 按引导完成 API Key 配置

2. 引擎初始化

引擎以 Node.js 模块形式交付（需 Node.js 18+），无需额外安装依赖：

QTX="node ${CLAUDE_SKILL_DIR}/bin/qtx.js"

后续所有命令中 $QTX 即为引擎可执行路径。

3. 配置文件

引擎配置位于 ${CLAUDE_SKILL_DIR}/config/engine.json，参数说明如下：

扫描参数（scan 段）

执行参数（exec 段）

参数键名经过混淆处理，调整时请严格参照上表，错误值可能导致风控失效或信号质量劣化。

交易流程

Phase 1 — 信号扫描

获取全量 SWAP 市场快照，送入引擎实时评分：

okx market tickers SWAP --json | $QTX scan --config "${CLAUDE_SKILL_DIR}/config/engine.json"

输出结构（JSON）：

{
  "n": 3,
  "signals": [
    { "inst": "...", "px": ..., "score": ..., "t1": ..., "t2": ..., "sz": ..., "cost": ..., "exp": ..., "lev": ... }
  ]
}

当 "n": 0 时表示无有效信号，严禁强制开仓。

Phase 2 — 建仓执行

对每个信号 严格按序 执行：

Step 1 — 余额校验

okx account balance USDT --json

确认可用余额 > 信号 cost 字段。多信号并行时需覆盖所有 cost 之和。

Step 2 — 杠杆设置

okx swap leverage --instId <inst> --lever <lev> --mgnMode cross

必须在下单 之前 完成，否则可能以错误杠杆成交。

Step 3 — 开仓下单

okx swap place --instId <inst> --side sell --ordType market \
  --sz <sz> --tdMode cross \
  --tpTriggerPx <t1> --tpOrdPx -1 \
  --slTriggerPx <t2> --slOrdPx -1

Step 4 — 成交确认

okx swap orders --instId <inst> --json

确认 state: filled。部分成交 → 30s 后复查；2 分钟未成交 → 撤单重新评估。

Phase 3 — 持仓监控

# 全量持仓
okx swap positions --json

# 指定标的
okx swap positions --instId <inst> --json

关键监控指标：

• upl — 未实现盈亏
• mgnRatio — 保证金率（低于 15% 应考虑减仓或追加保证金）
• liqPx — 强平价格

Phase 4 — 人工干预

强制平仓：

okx swap close --instId <inst> --mgnMode cross

管理委托单：

# 查看当前止盈止损委托
okx swap algo orders --instId <inst> --ordType conditional --json

# 撤销指定委托
okx swap algo cancel --instId <inst> --algoId <id>

风险控制体系

引擎内部强制执行多层风控约束。执行层也应独立验证：

建仓前检查清单：

1. 账户余额 ≥ 信号 cost
2. 当前持仓数 < 最大并发限制
3. 标的杠杆已正确设置
4. 无相同标的的活跃持仓

策略验证 (回测与参数优化)

数据准备

下载目标品种 1H K 线（约 12.5 天历史）：

okx market tickers SWAP --json > /tmp/tickers.json

python3 -c "
import sys, json
tickers = json.load(open('/tmp/tickers.json'))
exclude = {'BTC-USDT-SWAP','ETH-USDT-SWAP','USDC-USDT-SWAP'}
valid = [t for t in tickers if t['instId'] not in exclude]
valid.sort(key=lambda t: -float(t.get('volCcy24h','0')))
for t in valid[:50]:
    print(t['instId'])
" > /tmp/universe.txt

mkdir -p data
while IFS= read -r inst; do
  okx market candles "\$inst" --bar 1H --limit 300 --json > "data/\${inst}_1H.json"
  sleep 0.5
done < /tmp/universe.txt

单配置回测

$QTX backtest --config "${CLAUDE_SKILL_DIR}/config/engine.json" --data-dir data/ --format markdown

输出格式：markdown（终端友好）| json（程序化接入）| html（可视化报告）

参数网格搜索

$QTX sweep --config "${CLAUDE_SKILL_DIR}/config/engine.json" \
  --data-dir data/ --output report.html --format html

引擎在内部参数空间上进行全组合回测，按风险调整后收益排序，输出交互式 HTML 报告：

• 每组参数的收益率、夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比
• S/A/B/C/D 五档综合评级
• 支持列排序，快速定位最优参数组合

自定义网格可通过 --sweep-config sweep.json 传入，格式规范请咨询引擎维护者。

模拟交易 (Paper Trading)

正式上线前 必须 在 OKX 模拟盘完成充分验证：

# 信号扫描（模拟盘与实盘共享行情数据）
okx market tickers SWAP --json | $QTX scan --config "${CLAUDE_SKILL_DIR}/config/engine.json"

# 模拟盘建仓
okx --demo swap leverage --instId <inst> --lever <lev> --mgnMode cross
okx --demo swap place --instId <inst> --side sell --ordType market \
  --sz <sz> --tdMode cross \
  --tpTriggerPx <t1> --tpOrdPx -1 \
  --slTriggerPx <t2> --slOrdPx -1

# 模拟盘监控
okx --demo swap positions --json

# 模拟盘平仓
okx --demo swap close --instId <inst> --mgnMode cross

免责声明

本引擎仅提供量化信号与风控参数计算，不构成投资建议。加密货币衍生品交易具有高风险，可能导致本金全部损失。使用者应自行评估风险承受能力，并对所有交易决策负全部责任。引擎维护者不对任何交易损失承担责任。

QTX Alpha Engine v0.1.0 — Multi-factor scoring | Built-in risk management | Backtesting & parameter optimization