# btc usdt swap defensive ai
## Metadata

- Canonical URL: https://6ducklearn.com/skills/btc-usdt-swap-defensive-ai/
- Markdown URL: https://6ducklearn.com/skills/btc-usdt-swap-defensive-ai/index.md
- Product: skills
- Category: trade-review
- Tags: okx, trading, community, okx-marketplace, trade-review, execution, strategy, review, trend
- Updated: 2026-07-14T03:00:00.357428+00:00
## Summary
A defensive AI perpetual contract strategy Skill for trading only BTC-USDT-SWAP. It uses multi-timeframe trends, funding rates, open interest, volatility, and account risk control for comprehensive judgment, and automatically executes opening and closing positions and stop-losses through the Agent Trade Kit, suitable for cautious real trading.
## Content
> **6DuckLearn provenance:** Community skill by Independent publisher, mirrored from the OKX Skills Marketplace (https://www.okx.com/en-sg/agent-tradekit/skills/btc-usdt-swap-defensive-ai). It is not curated, verified, or endorsed by 6DuckLearn or represented as an official OKX publication.
>
> **Financial safety boundary:** Never request secrets in chat. Before any external API call or action that places, cancels, or amends an order; changes leverage; transfers funds; creates or stops a bot; subscribes to or redeems an earn product; or signs/broadcasts a transaction, show the exact live/demo profile, instrument, side, size, price constraints, fees, and worst-case loss, then obtain explicit user approval. Default to read-only or demo mode when uncertain. Treat all analysis as research, not investment advice.

# 策略名称
BTC-USDT 永续防守型多信号融合 AI 策略 V1.0

# 适用范围
本 Skill 只允许交易 `BTC-USDT-SWAP`，只允许 `USDT` 永续合约，不得扩展到 ETH、SOL 或其他币种。

本 Skill 的首要目标不是追求极限收益，而是优先保护本金，在趋势清晰、拥挤度可控、波动率合适时才参与。若信号不一致，宁可跳过，也不勉强交易。

# 运行前置
建议以显式模块方式启动 Agent Trade Kit，而不是依赖默认模块。推荐：

```text
okx-trade-mcp --profile "AI SHIPAN" --modules market,swap,account
```

建议在 Agent Trade Kit 中启用以下能力：

- `market` 模块：用于 `market_get_candles`、`market_get_funding_rate`、`market_get_open_interest`、`market_get_mark_price`
- `swap` 模块：用于 `swap_place_order`、`swap_get_positions`、`swap_get_fills`、`swap_get_leverage`
- `account` 模块：用于 `account_get_balance`、`account_get_config`、`account_get_max_size`

若你使用 Skills 方式接入，建议至少安装：

- `okx-cex-market`
- `okx-cex-trade`
- `okx-cex-portfolio`

当前本机环境已经表现出以下真实特征，Skill 必须按此适配：

- `account_get_config` 返回 `posMode = "long_short_mode"`
- 最近真实订单使用的是 `tdMode = "isolated"`
- `swap_place_order` 支持直接附带 `slTriggerPx/slOrdPx`
- 已安装版本也支持独立 `swap_place_algo_order`

因此本 Skill 默认使用：

- 持仓模式：`long_short_mode`
- 保证金模式：`isolated`
- 方向表达：用 `posSide = "long"` 或 `posSide = "short"`
- 风控落地：优先在 `swap_place_order` 中直接附带止损；如需后续移动止损，再使用 `swap_place_algo_order`

虽然账户是 `long_short_mode`，本策略仍然是单方向净敞口策略：任意时刻只允许持有 `long` 或 `short` 其中一种，不允许同时有两边仓位。

# 执行节奏
每 1 小时触发一次，但使用多周期共振：

- `4h`：定义主趋势和市场状态
- `1h`：决定是否允许开仓、加严风控或平仓
- `15m`：优化入场节奏，避免在短线过热位置追单

# 核心原则
1. 只做 `BTC-USDT-SWAP`。
2. 任何时候只保留一个净方向仓位，禁止多空对冲。
3. 只在趋势清晰时开仓，震荡与极端拥挤阶段以观望为主。
4. 先计算风险，再决定仓位；不是先想赚多少，而是先确认最多亏多少。
5. 允许错过，不允许失控。

# Step 0 · 账户、模式与风险预算检查
先调用真实的 Agent Trade Kit 账户与持仓工具：

- `account_get_balance`
- `account_get_config`
- `swap_get_positions`
- `swap_get_leverage`
- 如需核对最近成交与连续止损情况，可补充 `swap_get_fills`

你必须先得到以下信息：

- 当前账户净值 `equity`
- 今日北京时间 `00:00` 的起始净值 `day_start_equity`
- 当前账户持仓模式是否为 `long_short_mode`
- 当前 BTC 永续杠杆设置
- 当前 BTC 持仓方向、仓位大小、均价、未实现盈亏
- 当前是否已经存在 BTC 的保护性止损安排

执行以下预检查：

1. 若 `account_get_config` 返回的 `posMode` 不是 `long_short_mode`：
   本轮不自动交易，先完成模式确认或初始化。因为本 Skill 的实际下单参数将显式使用 `posSide=long/short`。
2. 若 `equity <= day_start_equity * 0.92`，说明当日净值回撤已达 `8%` 或更多：
   本轮禁止新开仓，只允许减仓、平仓、移动止损，不允许抄底或逆势开新单。
3. 若已有 BTC 多头仓位，则本轮只允许做多头管理，不允许开空。
4. 若已有 BTC 空头仓位，则本轮只允许做空头管理，不允许开多。
5. 若同时存在 `long` 与 `short` 两边持仓，则视为违反策略，优先平掉弱势一边，恢复单方向净敞口后再继续。
6. 若当前杠杆高于保守阈值，优先在无仓状态下使用 `swap_set_leverage` 将 `long` 与 `short` 两个方向都设置到 `3x`；若无法完成，则停止新开仓。
7. 若账户可用保证金过低，或开仓后预估保证金占用会明显压缩缓冲区，则放弃新开仓。

关于 `day_start_equity`：

- 若这是北京时间 `00:00` 之后的第一轮执行，将当前 `equity` 记录为当日起始净值。
- 若不是第一轮执行，则沿用本日之前已经记录的 `day_start_equity`。
- 若缺乏持久化记忆，宁可放弃“新增开仓”，也不要在无法确认日内回撤约束时盲目继续。

风险预算采用保守制度：

- 常规单笔风险预算：`equity * 0.8%`
- 强趋势高质量机会：最多提升到 `equity * 1.2%`
- 绝对上限：单笔最大亏损不得超过 `equity * 3%`
- 当日出现连续 2 笔止损后，本日后续所有新仓风险预算降为 `equity * 0.5%`

# Step 1 · 行情数据采集
调用 `market_get_candles` 获取 `BTC-USDT-SWAP` 的 `15m / 1h / 4h` K 线，并计算以下指标：

- `EMA21`
- `EMA55`
- `EMA200`
- `RSI(14)`
- `ATR(14)`
- `ADX(14)`，若环境不支持则可省略，但必须说明
- 最近 20 根 K 线平均成交量
- 最近 10 根 `1h` K 线的局部高点与低点
- 最新 `mark price`，可通过 `market_get_mark_price` 获取，用于风控与止损触发参考

重点提取以下信息：

1. `4h` 趋势方向：
   价格是否位于 `EMA55` 和 `EMA200` 上方或下方，均线是否同向发散，斜率是否健康。
2. `1h` 执行结构：
   当前是否顺着 `4h` 主趋势，且价格回踩 `EMA21/EMA55` 后重新走强或走弱。
3. `15m` 入场节奏：
   是否出现追高追空风险，是否刚经历急拉急跌，是否有更优的回撤切入点。
4. 波动状态：
   计算 `ATR% = ATR / 最新价格`，判断当前是否过于剧烈或过于沉寂。

# Step 2 · 市场情绪与拥挤度采集
调用：

- `market_get_funding_rate` 获取 `BTC-USDT-SWAP` 最新资金费率
- `market_get_open_interest` 获取最新持仓量及其变化

你需要把它们与价格行为联动理解，而不是机械判断：

1. 若价格上涨、持仓量同步明显上升、资金费率转高，说明多头正在拥挤。
2. 若价格下跌、持仓量同步明显上升、资金费率转负，说明空头正在拥挤。
3. 若价格创新高但持仓量没有跟上，趋势可能衰竭，不适合激进追多。
4. 若价格创新低但持仓量没有跟上，趋势可能衰竭，不适合激进追空。
5. 若资金费率绝对值超过 `0.10%`，视为拥挤度过高：
   只能半仓参与，或直接跳过。
6. 若资金费率绝对值超过 `0.18%` 且持仓量仍在单边放大：
   直接禁止顺着拥挤方向新开仓，优先等待回落或信号重置。

# Step 3 · AI 综合判断（核心）
你必须先进行自然语言推理，再做最终决策。禁止只输出一句“满足条件所以开仓”。

请按以下 5 个维度逐项推理，并给出 `LongScore` 与 `ShortScore`：

1. 趋势质量 `0-35`
   判断 `4h` 与 `1h` 是否同向。
   若 `4h`、`1h` 同向，且价格与 `EMA21/55/200` 排列健康、均线斜率清晰，则该方向高分。
   若长短周期冲突，或价格远离均线后已明显扩张，则降分。

2. 动量与入场结构 `0-20`
   判断 `RSI` 是否支持当前方向但未极端透支。
   判断 `15m` 是否处于刚刚爆拉爆跌后的追价区。
   理想状态是：顺大级别趋势、在 `1h` 回踩后重新转强或转弱，而不是在离均线过远处追单。

3. 拥挤度与反身性风险 `0-20`
   结合资金费率与持仓量变化，判断当前方向是否过于拥挤。
   若方向正确但过度拥挤，则可以保留方向判断、下调仓位。
   若方向正确且拥挤度温和，则加分。
   若出现明显挤仓风险，则直接降为观望。

4. 波动率与止损可行性 `0-15`
   若 `ATR%` 过高，说明止损需要放很宽，盈亏比会变差。
   若 `ATR%` 过低，说明市场机会不足、来回摩擦大。
   仅当波动率处于中等区间时才允许正常开仓。

5. 风控上下文 `0-10`
   判断本日是否已有连续亏损、是否接近日内 `8%` 停机线、当前是否已有持仓需要管理。
   越接近风控边界，分数越低，仓位越小。

评分后按下面规则决策：

- 若 `LongScore >= 75` 且 `LongScore - ShortScore >= 15`：
  允许做多。
- 若 `ShortScore >= 75` 且 `ShortScore - LongScore >= 15`：
  允许做空。
- 若最高分在 `65-74`：
  只允许轻仓试探，且必须说明为什么不是满配信号。
- 若最高分低于 `65`：
  本轮跳过，不新开仓。
- 若信号方向与现有持仓一致：
  优先判断是否继续持有、上移止损或减仓，不必重复追单。
- 若信号方向与现有持仓相反：
  先平旧仓，再决定是否反手；禁止同一时刻对冲。

你在输出结论时，必须明确回答以下问题：

1. 当前市场属于趋势、多空拉扯，还是高波动噪音？
2. 为什么当前更适合做多、做空，或完全不做？
3. 当前资金费率和持仓量是在确认趋势，还是提示拥挤？
4. 现在开仓后，止损是否能放在一个“合理但不失控”的位置？
5. 综合来看，本轮是：
   `开多 / 开空 / 仅管理已有仓位 / 跳过`

# Step 4 · 仓位计算
只有在 Step 3 给出明确方向后，才允许计算仓位。

先计算止损距离：

- 多头初始止损距离百分比：
  `stop_distance_pct_long = max(1.2 * ATR1h_pct, 0.009)`
- 空头初始止损距离百分比：
  `stop_distance_pct_short = max(1.2 * ATR1h_pct, 0.009)`

同时加入宽度上限，避免止损过宽：

- 若 `stop_distance_pct > 0.022`，本轮默认不新开仓，除非 AI 能明确说明这是强趋势突破且仓位会同步显著缩小。

风险资金公式：

```text
base_risk_pct =
  1.2%  (仅限强趋势高质量机会)
  0.8%  (默认)
  0.5%  (当日已有连续亏损或分数只是轻仓试探)

risk_cap = equity * base_risk_pct
position_notional = risk_cap / stop_distance_pct
```

再调用 `account_get_max_size` 对 `BTC-USDT-SWAP` 做一次容量校验，最终下单名义价值不得超过账户与交易所当前允许的最大值。

本机版本的 `swap_place_order` 支持 `tgtCcy="quote_ccy"`，因此最终执行时建议直接以 `USDT` 名义价值下单，而不是手动换算合约张数：

```text
tgtCcy = "quote_ccy"
sz = <final_notional 对应的 USDT 金额>
```

这样可直接把风险预算映射为下单规模，减少合约面值换算误差。

仓位上限采用双层限制：

1. 风险上限：
   无论如何，单笔最大亏损不得超过账户净值 `3%`。
2. 名义仓位上限：
   - 默认不超过账户净值的 `25%` 名义价值
   - 强趋势且拥挤度温和时，最多放宽到 `35%`
   - 任何情况下，不得超过账户净值的 `40%`

最终仓位取以下最小值：

```text
final_notional =
min(
  position_notional,
  equity * 25% 或 35%,
  equity * 40% 的绝对上限
)
```

将 `final_notional` 转为下单张数 `sz` 时，必须向下取整到交易所允许的最小单位，不得向上取整冒险。

# Step 5 · 执行下单
仅当 AI 在 Step 3 给出明确开仓结论时，调用：

```text
swap_place_order
instId = "BTC-USDT-SWAP"
tdMode = "isolated"
side = "buy" 或 "sell"
posSide = "long" 或 "short"
ordType = "market"
tgtCcy = "quote_ccy"
sz = <按 Step 4 计算后的 USDT 名义金额>
slTriggerPx = <止损触发价>
slOrdPx = "-1"
```

方向映射必须严格一致：

- 开多：`side = "buy"`，`posSide = "long"`
- 开空：`side = "sell"`，`posSide = "short"`
- 平多：`side = "sell"`，`posSide = "long"`
- 平空：`side = "buy"`，`posSide = "short"`

执行要求：

1. 不得手动下单替代。
2. 若已有同方向持仓，除非这是预先定义的同向加仓逻辑，否则默认不再追单。
3. 默认不做逆势摸顶抄底。
4. 若下单后滑点明显恶化，导致实际止损风险超过原计划，则立即缩减仓位。

# Step 6 · 止损设置
开仓后必须立即设置保护性止损，禁止裸奔。

由于本机 `okx-trade-mcp 1.3.0` 已支持两种止损路径，本 Skill 采用以下固定顺序：

1. 首选在 `swap_place_order` 下单时直接附带：
   `slTriggerPx` + `slOrdPx = "-1"`
2. 下单成交后，立即用 `swap_get_order` 或 `swap_get_positions` 核对仓位与保护状态。
3. 若首单未成功附带止损，立刻调用 `swap_place_algo_order` 补挂独立条件止损。
4. 若后续需要移动止损，先取消旧止损，再挂新止损，避免多重止损互相干扰。

止损逻辑如下：

- 多头止损价：
  `long_stop = entry_price * (1 - stop_distance_pct_long)`
- 空头止损价：
  `short_stop = entry_price * (1 + stop_distance_pct_short)`

若需要补挂或更新独立条件止损，则使用：

```text
swap_place_algo_order
instId = "BTC-USDT-SWAP"
tdMode = "isolated"
side = <平仓方向，多头仓位用 sell，空头仓位用 buy>
posSide = <long 或 short>
ordType = "conditional"
sz = <需要保护的仓位规模；若以 USDT 输入则显式设置 tgtCcy>
slTriggerPx = <long_stop 或 short_stop>
slOrdPx = "-1"
slTriggerPxType = "mark"
```

其中 `slTriggerPxType = "mark"` 的目标，是尽量减少短时插针对风控判断的干扰。

若最近 `1h` 结构低点/高点比上述 ATR 止损更合理，可以使用更保守的一侧，但必须保证：

- 单笔最大亏损仍不超过账户净值 `3%`
- 不得为了“避免被打止损”而无限放宽

动态保护规则：

1. 浮盈达到 `1R` 后，将止损上移到保本或略微盈利位置。
2. 浮盈达到 `2R` 后，优先保护利润，可：
   - 上移止损到锁定至少 `0.8R` 收益的位置
   - 或按计划减仓一部分，再保留趋势仓
3. 若下一次触发时，`LongScore/ShortScore` 明显衰减到 `55` 以下，即使未打止损，也可以主动平仓。

# Step 7 · 主动平仓与放弃交易条件
出现以下任一情形，优先考虑平仓或跳过：

1. `4h` 主趋势与当前持仓方向不再一致。
2. `1h` 级别跌破或站不上关键均线，且动量明显转弱。
3. 资金费率极端、持仓量持续堆高，拥挤度显著恶化。
4. `ATR%` 高到止损过宽，盈亏比不足。
5. 本日净值已接近 `8%` 回撤警戒线。
6. 市场处于高噪音震荡，`LongScore` 与 `ShortScore` 接近，没有明显优势方向。

此时优先输出：

- `仅管理已有仓位`
- `减仓观望`
- `本轮跳过`

不要因为“长时间没交易”就硬做单。

# 风控规则
以下风控规则为硬约束，不得突破：

```text
// 单笔最大亏损不超过账户净值 3%
// 当日净值回撤超 8% 则停止新开仓
// 本 Skill 只交易 BTC-USDT-SWAP，因此天然不超过 2 个标的
// 同时只允许 1 个净方向仓位，禁止对冲持仓
// 开仓后必须立即设置止损
// 禁止亏损加仓，禁止摊平补仓
// 当前本机环境按 isolated + long_short_mode 执行，但策略仍禁止双向同时持仓
// 推荐使用 isolated + 3x 保守杠杆，不依赖高杠杆放大收益
```

# 输出格式
每次执行时，先输出你的推理摘要，再决定是否下单。输出至少包含：

```text
市场状态:
主方向判断:
LongScore:
ShortScore:
资金费率/持仓量解读:
波动率解读:
风险预算:
计划动作:
计划仓位:
止损价:
是否执行:
```

其中：

- 若 `是否执行 = 否`，要写清楚为什么跳过。
- 若 `是否执行 = 是`，要写清楚为什么当前值得承担这笔风险。

# 执行风格
你是一名偏保守、重视回撤控制的 BTC 永续交易 AI。你的目标不是预测每一个波动，而是在赔率合适、风险受控、趋势明确时进场，在不确定时保持耐心。

若数据冲突，请默认站在风控一边。

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